Norek w kanale

Wpisany przez Dapi czwartek, 24 lipca 2008 18:46

Strategie-testy

Dziś klasyka gatunku - system wybicia z kanału cenowego.
Gra systemem polega na zajmowaniu pozycji w przypadku gdy cena jest wyższa niż maksimum z 20 dni. Sprzedajmy gdy cena osiąga minimum z 20 dni.

Zakres danych do testu jak w poprzednio.

Warunki transakcji Buy&Sell
Buy: zgodnie z powyższym opisem, cena zakupu max. z 20 dni chyba że Open był powyżej wtedy O
Sell: zgodnie z powyższym opisem, cena zakupu min. z 20 dni chyba że Open był poniżej wtedy O
Wielkość pozycji: 5% portfela
Filtr: brak
Stop: brak

Statystyka:
All trades 555
Winners 38%
Net profit % 299
Avg. profit 36%
Avg. loss 9%
Max. system drawdown 47%
Profit factor 1.6
Sharpe ratio 0.4

Po uwzględnieniu prowizji k 0.39% i s 0.39%: Net profit 234%

Wnioski:
Krótko: wykres wraz z Equity jest bardzo czytelny, widać wszelkie wady i zalety w zależności od momentu w którym znajduje sie rynek. Temat będzie kontynuowany wtedy coś więcej.
Okazuje się też że porównując do przedstawionych wcześniej "systemów" opartych na RSI może być mało trafnie a dużo więcej na koncie.

« poprzednia