A dlaczego nie tak ?

Wpisany przez Dapi czwartek, 04 września 2008 18:35

Strategie-testy

Wiele przedstawianych systemów opiera się często na jednego rodzaju danych {często przekształconych poprzez zastosowanie określonego wskaźnika} spływających do nas z rynku. Najczęściej jest to OHCL. Wolumen jeżeli jest uwzględniany, to najczęściej jako dana wspomagająca, swoisty filtr dla ruchów cen.
Powstaje pytanie, dlaczego jeżeli można przyjąć ograniczenie tylko dla cen w systemie nie zrobić tego tylko dla wolumenu. W ramach doświadczenia w którym pomijam cenę a "patrzę" tylko na wolumen skonstruuje system wybicia z kanału wolumenu. Dokonam, także porównania z wynikami systemu wybicia z kanału opartego na samych cenach przedstawionego we wcześniejszym wpisie.

Charakterystyka warunków testu:
W odróżnieniu od danych OHCL zastosowanie zastosowanie wprost np. średnich do wartości wolumenu jest zajęciem bezsensownym. Jeżeli wzrost kursu może odbywać się tylko "na północ" to wolumen może rosnąć przy wzroście kursu ale także rosnąć przy jego spadku. Występuje taka sam sytuacja jak w przypadku wskaźnika ADX który pokazuje siłę trendu a nie jego kierunek.
Interesuje nas więc tylko pozytywny wolumen związany ze wzrostem cen.
Wskaźnikiem który uwzględnia w swoich wartościach kiedy wolumen rośnie w przypadku wzrostu kursu oraz spada gdy kurs spada z uwzględnienionymi wartościami wolumenu jest OBV {równowaga wolumenu}. Przedstawię wzór wskaźnika ponieważ jest on bardzo logiczny w swej konstrukcji:
OBV=
Jeżeli C > C _[-1] to OBV = OBV _[-1] + V
Jeżeli C [-1] to OBV = OBV _[-1] - V
Jeżeli C = C _[-1] to OBV = OBV <sub>[-1]

-wartości (-1) mówią o wartości określonej danej z dnia wczorajszego.</sub>

Jak widzimy nie ma tutaj jakiś zniekształceń średnią i czy innym zaburzającym czystość danych przekształceń.
Kanał zostanie więc utworzony z wartości wskaźnika OBV.


Zakres testów:
czas 01.2005--08.2008 { ponad 3,5 roku} dane EOD spółek GPW bez NFI z uwzględnieniem splitów i PP

Warunki transakcji Buy&Sell
Buy: zgodnie z powyższym opisem, jeżeli OBV jest większy niż najwyższa wartość OBV z 20 dni
Sell: zgodnie z powyższym opisem, jeżeli OBV jest mniejszy niż najniższa wartość OBV z 20 dni
Cena kupna i sprzedaży: Close w dniu spełnienia powyższych warunków.
Wielkość pozycji: 5% portfela
Filtr: brak
Stop: brak
W przypadku kanału cenowego kanał jest stworzony z wartości H i L a zakup lub sprzedaż następuje gdy Close jest mniejsze/większe od wartości kanału.

Prowizja w przypadku Buy i Sell to 0.39%.

Statystyka testu:

	System kanału ceny	System kanału wolumenu {OBV}
All trades	367	542
Exposure	92.10 %	98.32 %
Winners	37.33 %	35.42 %
Net profit %	153.67 %	142.07 %
Avg. profit	40.86 %	35.59 %
Avg. loss	-12.46 %	-10.35 %
Max. system drawdown	-49.65 %	-49.71 %
Sharpe ratio	0.29	0.28

Wnioski:
Zgodnie z przewidywaniami różnice są pomijalne. Oczywiście obydwie strategie doprowadziłby by nas w krótkim czasie do bankructwa. Wady są takie same co ukazuje na wykres Equity.

« poprzednia		następna »