Cena ale która...

Wpisany przez Dapi czwartek, 16 października 2008 19:25

Strategie-testy

Wykorzystując strategię oparta na wstędze Bollingera, przedstawioną w poprzednim wpisie, spróbuje "rozprawić" się trochę z ceną. Jak sama nazwa wskazuje dostajemy dane z rynku w postaci OHCL, czyli ceny otwarcia, najwyższej z dnia, ceny close oraz najniższej w dniu. Do naszych systemów możemy stosować każdą z tych danych. Teoretycznie najważniejsza z nich jest cena Close, ją najczęściej spotykamy w różnego rodzaju strategiach. Kanał i wybicie z niego są najbardziej wdzięczną metoda aby pokazać ewentualne różnice lub ich brak.
Rozwijając temat dalej to możemy zastosować jeszcze:

(1) medianę OHCL czyli medianę ceny
median_price = (High + Low ) / 2
(2) cenę ważoną np. Close
weighted_Close = (High + Low + Close + Close) / 4
(3) cenę typowa albo inaczej średnią cenę dnia
typical_price = (High + Low + Close) / 3

Oczywiście ze wszystkiego możemy stworzyć kanały ruchu cen. I to spróbuje zrobić...
W teście sprawdzę następujące, przykładowe warunki:

1. Close {cena} jest większa/mniejsza niż górna/dolna granica wstęgi Bollingera stworzonej z mediany ceny
2. Close jest większe/mniejsze niż górna/dolna granica wstęgi Bollingera stworzonej z ważonej ceny
3. Close dnia jest większe/mniejsze niż górna/dolna granica wstęgi Bollingera stworzonej z średnich cen dnia

Aby złapać jednak trochę inne spojrzenie na procenty uzyskane w poprzednim wpisie przetestuje strategię opartą na Bollingerze na innych danych tj. danych kursów spółek z rynku NYSE w USA.

Zakres testów:
czas 01.2000--09.2008 {ponad 8,5 roku} dane EOD spółek NYSE
Filtr: odrzucamy spółki o cenie poniżej 0.5 USD, średnia obrotu powyżej 100000 USD

Statystyka testu porównawczego:

strategia Bollinger GPW	strategia Bollinger NYSE
All trades	573	1407
Exposure	90.55 %	98.17 %
Winners	35.25 %	38.73%
Net profit %	437.02 %	-27.63 %
Avg. profit	44.55 %	11.19 %
Avg. loss	-9.89 %	-7.50 %
Max. system drawdown	-47.64 %	-58.39 %
Sharpe ratio	0.29	-0.18

Rozprawiwszy się za pomocą wielkiego bum ! z procentami mogę przejść do właściwych testów :)
Jak widać dostałem samochód ale bez kierownicy, jak mówi nasz były Prezydent.

Zakres testów:
czas 01.2005--09.2008 {ponad 3,5 roku} dane EOD spółek GPW bez NFI z uwzględnieniem splitów i PP

Warunki transakcji Buy&Sell w przypadku punktu 1, 2 i 3.

Buy: cena Close dnia gdy wartość jest wyższa niż wartość górnej granicy wstęgi Bollingera (15,2) z przedstawionych wyżej cen
Sell: cena Close dnia gdy wartość jest niższa od dolnej granicy wstęgi Bollingera (15,2) z przedstawionych wyżej cen
Wielkość pozycji: 5% portfela
Filtr: odrzucamy spółki o cenie poniżej 0.5 pln, średnia obrotu powyżej 100000 pln
Stop: brak
Prowizja: 0.39% K i S

Statystyka testu:

	Warunki z pkt. 1	Warunki z pkt. 2	Warunki z pkt. 3
All trades	576	616	608
Exposure	90.24 %	90.80 %	90.83 %
Winners	35.59 %	36.53 %	35.86 %
Net Profit %	293.89 %	253.66 %	268.69 %
Avg. profit	39.83 %	37.96 %	38.49 %
Avg. loss	-10.09 %	-9.68 %	-9.74 %
Max. system drawdown	-57.06 %	-53.32 %	-56.42 %
Sharpe ratio	0.25	0.25	0.26

Wnioski:
Zdecydowanie nie uzyskałem żadnych pozytywnych efektów przekształceń ceny.
Testując "strategię" na innych danych wykazałem jak złudne są uzyskane wyniki. Traktując nowe dane, jako te, których jeszcze nie było a nie historyczne widać jak słaba jest przedstawiona strategia.

Literatura m.in.:
Using Bollinger Bands by John Bollinger
Charles LeBeau, David W. Lucas Komputerowa analiza rynków terminowych

« poprzednia		następna »