Czy wyprzedaż to oszustwo ?

Wpisany przez Dapi niedziela, 27 lipca 2008 21:44

Strategie-testy

Strategia oparta na wskaźniku RSI.

Wykres z przykładowymi sygnałami, wskaźnikiem RSI(14) wraz z wykresem portfela {Equity}


Zakres danych do systemu tutaj.

Warunki transakcji Buy&Sell
Buy: przecięcie od dołu przez wskaźnik RSI(14) linii 30
Sell: przecięcie od góry przez wskaźnik RSI (14) linii 70
Wielkość pozycji: 5% portfela
Filtr: brak
Stop: brak

Statystyka:
All trades 237
Winners 65%
Net profit 29%
Avg. profit 24%
Avg. loss 31%
Max. system drawdown 61%
Profit factor 1.13
Sharpe ratio 0.13

Po uwzględnieniu prowizji k 0.39% i s 0.39%: Net profit 21%

Wnioski:
Wow...Trafić nie oznacza zarobić...jak na wyprzedaży w hipermarkecie :)

Literatura:
Stocks & Commodities V16:3 (111-121): Improving The Win-Loss Ratio With The RSI by Thomas Bulkowski

« poprzednia		następna »