Niektórzy lubią drogo...

Wpisany przez Dapi wtorek, 29 lipca 2008 21:38

Strategie-testy

Kontynuując testy w oparciu o RSI dzis kupujemy drogo.

Przykładowy wykres:

Zakres danych do systemu tutaj.

Warunki transakcji Buy&Sell
Buy: przecięcie od dołu przez wskaźnik RSI(14) linii 70
Sell: przecięcie od góry przez wskaźnik RSI (14) linii 30
Wielkość pozycji: 5% portfela
Filtr: brak
Stop: brak

Statystyka:
All trades 161
Winners 37%
Net profit 106%
Avg. profit 92%
Avg. loss 18%
Max. system drawdown 51.5%
Profit factor 1.57
Sharpe ratio 0.26

Po uwzględnieniu prowizji k 0.39% i s 0.39%: Net profit 96%
Teraz tutaj można porównać z wynikami gdy jest promocja zgodnie z RSI.

Wnioski:
Tutaj nie ma się co rozpisywać. Stereotypy to najgorsza rzecz jaką należy uznawać.
Po pierwsze jak jest trafnie to niekoniecznie będziemy zarabiać a po drugie jak jest tanio nie oznacza że zawsze będzie drożej.
Testy zostały przeprowadzone tylko w celach edukacyjnych. Inne cechy tzw. systemu {chociaż trudno to tak nazwać} dyskwalifikują go.

Literatura:
Stocks & Commodities V16:3 (111-121): Improving The Win-Loss Ratio With The RSI by Thomas Bulkowski

« poprzednia		następna »