Czy nienormalność to pozytyw ?

Wpisany przez Dapi poniedziałek, 04 sierpnia 2008 20:59

Strategie-testy

Porozmawiajmy o nienormalności...czyli o giełdowych dywergencjach.
Dywergencję rozpatrzymy na przykładzie wcześniej stosowanego oscylatora RSI. Dywergencje zgodnie z przyjętymi standardami moga mieć wymowę negatywną oraz pozytywną. Nie mam zamiaru tutaj zajmować rozpatrywaniem dokładnie jakie wyróżniamy i co to jest.
Odsyłacz do banku wiedzy nt. jest np. tutaj.

Charakterystyka warunków testu:
Test mógłbym przeprowadzić na podstawie dywergencji pozytywnej przyjętej w ten sposób że kurs jest mniejszy/równy niż najmniejsza wartość z 14 dni a wartość RSI w tym samym dniu nie osiąga swojego minimum z 14 dni. Na przedstawionym wykresie widać że w przypadku spadków warunek jest spełniany wielokrotnie a kurs dalej spada. Szczególnie dokuczliwe są dywergencje jednodniowe gdzie warunek zaistniał a następnie kurs spada już bez dywergencji na wskaźniku.

Wyrzucam takie dni poprzez zastosowanie warunku rzeczywistego uzyskania kolejnego minimum na cenie i wyższego poziomu "dna" na wskaźniku RSI prostym "trikiem" dodając warunek wzrostu wskaźnika RSI w dniu następnym po zaistnieniu spadku kursu niezgodnego ze wskaźnikiem {dywergencji}. Zielona strzałka na przykładowym wykresie po lewej stronie przedstawia dzień po wystapieniu dywergencji w którym RSI wzrosło. Jak widać pozbyłem się ponad połowy sygnałów dywergencji ceny i RSI.
Następną czynnością która się sama nasuwała to pozbycie się dywergencji niedżwiedzia podczas tego pojedyńczego wzrostu. Czyli wyeliminowanie warunków gdy cena uzyskuje swoje maksimum z 14 dni a RSI tego nie czyni i drugi gdy cena jest większa niż minimum z 14 dni a RSI jest mniejsze/równe od swojego minimum z 14 dni. Wprowadzam także warunek jakiekolwiek podstawowej płynności spółki {średnia obrotu 100000 pln} oraz eliminuje spółki o cenie mniejszej niż 1 pln. Wykres "spółek groszowych" to jedna wielka dywergencja dla mnie ze względu nawet na techniczny poziom ryzyka pomijając, że dywergencje na oscylatorach są bardzo częste. Wykres przykładowy po przefiltowaniu dodatkowych warunków po prawo.

Zakres testów:
czas 01.2005--07.2008 {3,5 roku} dane EOD spółek GPW bez NFI z uwzględnieniem splitów i PP

Warunki transakcji Buy&Sell:
Buy: przedstawione powyżej
Sell: n-bar 3, 10, 25 {sprzedaż po x dniach}
Filtr: przedstawione powyżej
Stop: brak

Wyniki testu:
sprzedaż po 3 dniach:
Ilość zidentyfikowanych formacji: 2110
Ilość formacji {%} po których nastąpił wzrost kursu: 43
Średni wzrost kursu: 4.4%
Średni spadek kursu: -3.6%
sprzedaż po 10 dniach:
Ilość zidentyfikowanych formacji: 1380
Ilość formacji {%} po których nastąpił wzrost kursu: 47
Średni wzrost kursu: 7.2%
Średni spadek kursu: -7.4%
sprzedaż po 25 dniach:
Ilość zidentyfikowanych formacji: 800
Ilość formacji {%} po których nastąpił wzrost kursu: 45.5
Średni wzrost kursu: 13%
Średni spadek kursu: -11.2%

Zastosowałem dodatkowy filtr w postaci warunku że RSI minimum z 14 dni ma w momencie zawierania transakcji strefie wyprzedania {<30}.

Warunki transakcji Buy&Sell 2:
Buy: przedstawione powyżej
Sell: n-bar 3, 10, 25 {sprzedaż po x dniach}
Filtr: przedstawione powyżej oraz minimum RSI z 14 dniu wystąpiło poniżej wartości 30.
Stop: brak

Wyniki testu 2:
sprzedaż po 3 dniach:
Ilość zidentyfikowanych formacji: 902
Ilość formacji {%} po których nastąpił wzrost kursu: 44
Średni wzrost kursu: 5.2%
Średni spadek kursu: -4.3%
sprzedaż po 10 dniach:
Ilość zidentyfikowanych formacji: 596
Ilość formacji {%} po których nastąpił wzrost kursu: 47
Średni wzrost kursu: 7%
Średni spadek kursu: -9.5%
sprzedaż po 25 dniach:
Ilość zidentyfikowanych formacji: 402
Ilość formacji {%} po których nastąpił wzrost kursu: 42
Średni wzrost kursu: 13.2%
Średni spadek kursu: -12.5%

Wnioski:
Będą... moje później tzn. tak naprawdę nie moje a Toma DeMark'a :)

Literatura:
J. Welles Wilder New Concepts in Technical Trading Systems

« poprzednia		następna »