Ostatnio komentowane
Wyścig - Wilder kontra Chande
Wpisany przez Dapi poniedziałek, 11 maja 2009 06:59
Nadszedł czas w którym należy moje stwierdzenia zweryfikować. We wpisie dotyczącym 
RAVI stwierdziłem, że jest to wskaźnik, którego wskazania są wyprzedzające w stosunku do ADX Wildera. Swoją opinię wyraziłem na podstawie ukazania kilku przykładów na wykresie. Wizualna strona wykresu jednak nie zawsze oddaje faktyczny stan rynku, czy poprawność wskazań różnego rodzaju zastosowanych narzędzi.
Poniżej przedstawiam wyniki testów strategii opartej na Donchian Channels przy zastosowaniu wskaźników dynamiki trendu Chande i Wildera. Strategia wybicia z kanału jest jedną z najprostszych metod inwestowania podążając za trendem.Test jest testem porównawczym, mającym ukazać różnice wynikające w konstrukcji wskaźników. Podstawową różnicą jest pojedyncze uśrednienie RAVI, gdy ADX poddawany uśrednianiu jest dwukrotnie.Tak naprawdę gdybym uśrednił powtórnie RAVI, jego wskazania byłyby bardzo zbliżone do ADX - i o tym należy pamiętać.
Jako wartości standardowe dla obydwu wskaźników przyjąłem dla RAVI 3% polecane przez Chande jako początkowe oraz dla ADX 20 jako uznane na rynku.
Zakres testów:
WIG: czas 2000.01--dziś {ponad 9 lat} dane
Warunki transakcji Buy&Sell
Buy: jeżeli H jest większe niż H z 10 sesji i odpowiednio RAVI >3% {lub 1}, ADX(14)>20 {lub 17}.
Sell: jeżeli L jest mniejsze niż L z 10 sesji
Cena kupna i sprzedaży: dzisiejsze Close i L z 10 sesji.
Wielkość pozycji: 100% portfela
Filtr: brak
Stop: brak
Prowizja: brak
| Statystyka testu: ADX >20; RAVI>3% - wartości standardowe | ||
| Wilder ADX | Chande RAVI | |
| All trades | 25 | 30 |
| Exposure % | 27.81 | 30.08 |
| Winners % | 72.00 | 50.00 |
| Net profit % | 137.59 | 104.41 |
| Avg. profit % | 6.57 | 7.75 |
| Avg. loss % | -3.25 | -2.36 |
| Max. system drawdown % | -16.50 | -23.28 |
| CAR/MaxDD | 0.59 | 0.34 |
| Sharpe ratio | 1.21 | 0.89 |
| Annual Return % | 9.71 | 7.95 |
No cóż, wyniki testu nie potwierdzają znaczącej przewagi RAVI nad ADX. Średni zysk z transakcji jest większy -co pośrednio może potwierdzić szybkość RAVI. Wysoka trafność dla strategii opartej na ADX powoduje jednak , że ogólnie lepiej wyjdziemy stosując wskaźnik Wildera w tej postaci.
Zgodnie z wytycznymi Chande, RAVI wymaga dostosowania do określonego rynku. W celach naukowych poddam optymalizacji wartości wskaźnika, które świadczą o trendzie. Aby jednak zachować równe szanse, takiej samej optymalizacji poddam wartości ADX.Poniżej przedstawiam wynik przeprowadzonych działań:
| Statystyka testu: ADX >17 {16-18}; RAVI>1% - wartości po optymalizacji | ||
| Wilder ADX | Chande RAVI | |
| All trades | 27 | 37 |
| Exposure % | 30.25 | 36.71 |
| Winners % | 66.67 | 51.35 |
| Net profit % | 164.03 | 180.17 |
| Avg. profit % | 7.75 | 8.43 |
| Avg. loss % | -3.46 | -2.48 |
| Max. system drawdown % | -17.00 | -20.11 |
| CAR/MaxDD | 0.64 | 0.58 |
| Sharpe ratio | 1.18 | 1.03 |
| Annual Return % | 10.95 | 11.66 |
Obserwuję duże zmiany po stronie "bolidu" Chande i stosunkowo niewielkie po stronie Wildera. Tym razem w wielu parametrach Chande wygrał, przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poprawił się średni zysk oraz Net profit w obu przypadkach. Dynamiczniej jednak jest po stronie Chande.
Podsumowanie
Wskaźnik RAVI zdecydowanie wymaga dostosowania do rynku na jakim jest używany. W przypadku ADX mamy do czynienia z bardziej uniwersalnymi wartościami. Zarówno w teście pierwszym , jak i drugim RAVI jest szybszy, co widać w średniej wygranej (Avg. profit). Wiąże się to jednak z kompromisem dotyczącym trafności zajmowanych pozycji.
Przeprowadzony test miał wykazać tylko występujące różnice we wskazaniach i jako samodzielna strategia jest niewłaściwy.Na rynku "paliwem" są nasze pieniądze.
| « poprzednia | następna » |
|---|
