Szerokim frontem cz.4

Wpisany przez Dapi poniedziałek, 06 kwietnia 2009 01:00

Strategie-testy

Zgodnie z obietnica daną w poprzednim wpisie z tego cyklu dzisiaj test indeksów dla strategii opartej na kanałach Donchiana. Warunki zawierania transakcji są identyczne jak dla akcji.Przypomnę, że zastosowaliśmy dwa kanały o różnych okresach obliczania High i Low.

Zakres testów:
WIG: czas 1991--dziś {ponad 18 lat} dane EOD

SP500: czas 1970--dziś {39 lat} dane EOD

NIKKEI: czas 1970--dzś {39 lat} dane EOD

Warunki transakcji Buy&Sell

Buy: jeżeli H jest większe niż H z 20 sesji i 250 sesji.
Sell: jeżeli L jest mniejsze niż L z 20 sesji
Cena kupna i sprzedaży: dzisiejsze Close  i L z 20 sesji.
Wielkość pozycji: 100% portfela
Filtr: brak
Stop: brak
Prowizja: brak

Statystyka testu: Indeksy
	WIG	SP500	NIKKEI
All trades	23	77	62
Exposure %	27.7	29.35	26.78
Winners %	56.52	41.56	53.23
Net profit %	3092.62	62.04	228.54
Avg. profit %	123.89	5.69	7.49
Avg. loss %	-4.61	-2.70	-3.16
Max. system drawdown %	-30.29	-30.33	-29.02
CAR/MaxDD	0.70	0.04	0.11
Sharpe ratio	0.48	0.01	0.33
Annual Return %	21.25	1.24	3.08

Poniżej przedstawiam rozkład rocznych zwrotów z przedstawionej strategii. Czwarty wykres to indeks WIG pozbawiony zwrotu ponad 1000% w 1993 roku w celu lepszej czytelności {z góry przepraszam za czytelność ale mamy do czynienia z długim okresem}. Mam nadzieję że daje to chociaż wizualny pogląd na strategię.

WIG	SP500
NIKKEI	WIG bez 1993 roku {od 1994}

Wnioski:

Patrząc na stopę zwrotu z indeksu WIG można popaść co najmniej w podekscytowanie przedstawioną strategią.  Jednakże, jeżeli wyrzucimy rok 1993 nie wygląda to już tak ciekawie, a średnioroczny zwrot to już ok 6%. Biorąc pod uwagę inflację oraz brak uwzględniania prowizji, nawet symbolicznej {jak kupic skład indeksu WIG} ,można to wyrzucić do archiwum przeprowadzanych testów. SP500 i NIKKEI tylko rozwiewa wszelkie nadzieje.