Jeszcze o potęgowaniu

Wpisany przez Dapi poniedziałek, 24 listopada 2008 10:25

Strategie-testy

Było o TEMA, było o MACD a więc dzisiaj będzie o TRIX. Wzór jest skomplikowany ale upraszczając jest to potrójna EMA z różnicy Close wczorajszego i dzisiejszego.
Kombinacja dająca wiele możliwości spekulacji, dzięki swoim składowym czyli Momentum {różnicy pomiędzy Close} oraz szybkości podążania za kursem czyli potrójnego EMA. Jak działa sama średnia TEMA można zobaczyć tutaj. TRIX jest wskaźnikiem oscylującym wokół linii zero.

Charakterystyka warunków testu:

Inwestowanie wraz ze wskaźnikiem TRIX przetestuję na zakładając następujące warunki transakcji:

(1) przebicie przez linię TRIX poziomu zero
(2) zmiana kierunku linii w ekstremum
(3) przebicie linii TRIX przez linię stworzoną przez kolejne przekształcenie poprzez EMA. Zastosowanie identyczne jak przy MACD gdzie EMA z TRIX tworzy linię sygnalną.

Zakres testów:
czas 01.2005--10.2008 {ponad 3,5 roku} dane EOD spółek GPW bez NFI z uwzględnieniem splitów i PP

Warunki transakcji Buy&Sell w przypadku punktu 1.

Buy: cena Close dnia gdy następuje cross TRIX (15) z wartością zero od dołu
Sell: cena Close dnia gdy następuje cross TRIX (15) z wartością zero od góry
Wielkość pozycji: 5% portfela
Filtr: odrzucamy spółki o cenie poniżej 0.5 pln, średnia obrotu powyżej 100000 pln
Stop: brak
Prowizja: 0.39% K i S

Warunki transakcji Buy&Sell w przypadku punktu 2.

Buy: cena Close dnia gdy TRIX (15) jest większy niż dwa dni temu
Sell: cena Close dnia gdy TRIX (15) jest mniejszy niż dwa dni temu
Wielkość pozycji: 5% portfela
Filtr: odrzucamy spółki o cenie poniżej 0.5 pln, średnia obrotu powyżej 100000 pln
Stop: brak
Prowizja: 0.39% K i S

Warunki transakcji Buy&Sell w przypadku punktu 3.

Buy: cena Close dnia gdy następuje cross TRIX (26) z EMA (TRIX(26),9)
Sell: cena Close dnia gdy następuje cross EMA (TRIX(26),9) z TRIX (26)
Wielkość pozycji: 5% portfela
Filtr: odrzucamy spółki o cenie poniżej 0.5 pln, średnia obrotu powyżej 100000 pln
Stop: brak
Prowizja: 0.39% K i S

Statystyka testu:

	Warunki z pkt. 1	Warunki z pkt. 2	Warunki z pkt. 3
All trades	429	1609	713
Exposure	85.74 %	94.85 %	91.75 %
Winners	27.74 %	34.06 %	35.90 %
Net profit %	97.58 %	104.00 %	46.14 %
Avg. profit	47.27 %	15.84 %	22.78 %
Avg. loss	-9.58 %	-7.12%	-10.21 %
Max. system drawdown	-57.30 %	-59.93 %	-61.81 %
CAR/MaxDD	0.35	0.18	0.17
Sharpe ratio	0.29	0.08	-0.13

Wnioski:
Najbardziej stabilnie i najdłuższe ruchy wykorzystuje strategia gdy TRIX przebija linię zero. Najwięcej transakcji obserwujemy przy zmianie kierunku wskaźnika. Zapewne gdyby nie prowizja ten tym zajmowania pozycji byłby najkorzystniejszy.
Oczywiście jest to tylko test działania wskaźnika na rynku akcji i jako samodzielny służy tylko do celów porównawczych i edukacyjnych. Nie widać nic odkrywczego w tej konstrukcji, stąd też stosunkowo niewielka popularność wskaźnika.

« poprzednia		następna »