ATTrader.pl
Home \ Portfel fundamentalny \ Magiczny portfel - wyniki maj 2010

Magiczny portfel - wyniki maj 2010

Wpisany przez Dapi wtorek, 01 czerwca 2010 20:44

Portfel fundamentalny

(6 głosów, średnia ocena 3.67 na 5)

Przedstawiam dzisiaj kolejną statystykę dla portfela skonstruowanego przy pomocy zasad J. Greenblatta. Przypominam, że wybrane za pomocą skanera fundamentalnego stockwatch.pl akcje "zakupiliśmy" w dniu 20.11.2009. Wielkość pozycji to 1500 PLN. Wielkość całego portfela to 22600 PLN. Trochę większa niż wynika z pozycji, ale muszę tez mieć na prowizje :). Wszystkie wpisy znajdują się tutaj...

Zwrot z całości portfela to 10,23%. Zwrot z Wig w tym czasie to 2,81%. 8 spółek jest na plusie, 7 na minusie. Max. system drawdown to trochę ponad 10%. CAR/MaxDD to na dzisiaj 1,98%. Reszta danych w tabeli poniżej.

Jak na 30 minut pracy to jest nieźle :). Nie licząc czasu studiowania książki autora Magicznego Systemu.

Ticker Price Ex. date Ex. Price % chg Profit % Profit MAE MFE
MCLOGIC 28.61 2010-05-31 42.53 48.65% 715.27 47.68% 0.00% 93.64%
JWCONSTR 11.77 2010-05-31 16.72 42.06% 616.68 41.11% -13.68% 48.60%
QUMAKSEK 11.01 2010-05-31 15.6 41.69% 611.20 40.75% -4.63% 61.22%
ENERGOPN 11.6 2010-05-31 15 29.31% 426.24 28.42% -3.02% 47.41%
INSTALKRK 16.59 2010-05-31 19.88 19.83% 284.61 18.97% -2.65% 35.62%
NOBLEBANK 4.7 2010-05-31 5.27 12.13% 169.51 11.30% -9.57% 16.38%
ENAP 1.59 2010-05-31 1.68 5.66% 72.87 4.86% -8.18% 35.22%
MOSTALPLC 59.5 2010-05-31 60.4 1.51% 10.90 0.73% -12.61% 22.35%
TUEUROPA 130 2010-05-31 128 -1.54% -34.69 -2.31% -8.46% 3.85%
ARMATURA 2.79 2010-05-31 2.74 -1.79% -38.48 -2.57% -12.19% 17.20%
REMAK 34.46 2010-05-31 33.3 -3.37% -62.00 -4.13% -30.15% 7.37%
MIRBUD 3.05 2010-05-31 2.89 -5.25% -90.08 -6.01% -16.72% 0.98%
KOELNER 13.8 2010-05-31 13 -5.80% -98.32 -6.55% -13.04% 15.58%
PGF 42.28 2010-05-31 39.1 -7.52% -124.08 -8.27% -21.83% 15.89%
GANT 24.75 2010-05-31 22.5 -9.09% -147.53 -9.84% -32.00% 5.49%

 

Poniżej graficzne przedstawienie rozkładu stóp zwrotu portfela.

następna »

Komentarze  

 
# bieniu 2010-06-04 06:49
Dapi,
Wydaje mi się, że wkradł się błąd. W pierwszym zestawieniu posiadałeś akcje Kernel, a w podsumowaniach masz Koelner...
Jeśli zastąpisz na właściwą to wynik wyjdzie lepszy.
A tak na marginesie to czy nie myślałeś o rewizji portfela po wynikach kwartalnych?
Odpowiedz
 
 
# AlicjaS 2010-06-04 13:57
Faktycznie. Kernel zarobił około 59%, cały portfel około 13%
Odpowiedz
 
 
# Dapi 2010-06-06 15:43
Znajde chwilke to poprawię...
Na razie mam "kocioł"
Odpowiedz
 
 
# 2010-07-19 22:31
To nie jest portfel zgodny z Magiczną Formułą. Dwie spółki to spółki finansowe, poza tym Koelner i PGF są za drogie w stosunku do EBIT. Przeczytaj jeszcze raz książkę
Odpowiedz
 
 
# 2010-07-27 12:33
George - z tego, co pamiętam, Dapi w pierwszym poście na temat MFI pisał, że nie będzie się stosował idealnie do zaleceń Greenblatta.
Po drugie - przy testowaniu strategii na danych rocznych dla danych historycznych niemożliwe było stosowanie np. ROA>25%.
Odpowiedz
 
 
# 2010-12-27 20:40
Drobne podsumowanie:

Wyniki dla pierwszych 10 spółek z portfela (wskazane przekopiować do jakiegoś arkusza i tam oglądać; zysk/strata uwzględnia prowizję, tak samo procent netto; kwota zakupu jednego waloru to maksymalnie 1500; całkowita ilość akcji za taką kwotę - jeśli ułamek to stosujemy z liczby akcji podłogę):

NAZWA|OTWARCIE|IL. AKCJI|ZAKUP|ZAMKNIĘCIE|KWOTA|PROWIZ |ZYS/STR|PROCENT NETTO
KERNEL|39,62|37|1465,94|60,85|2251,45|14,50|771,01|52,60%
GANT|24,1|62|1494,2|17,14|1062,68|9,97|-441,49|-29,55%
JWCONST|11,5|130|1495|16,58|2155,4|14,24|646,16|43,22%
REMAK|34,42|43|1480,06|48,7|2094,1|13,94|600,10|40,55%
ARMATURA|2,76|543|1498,68|2,88|1563,84|11,94|53,22|3,55%
MCLOGIC|29,39|51|1498,89|36,8|1876,8|13,17|364,74|24,33%
ENERGOPN|11,25|133|1496,25|14,57|1937,81|13,39|428,17|28,62%
QUMAKSEK|11,2|133|1489,6|15|1995|13,59|491,81|33,02%
MIRBUD|3,08|487|1499,96|4,06|1977,22|13,56|463,70|30,91%
TUEUROPA|126|11|1386|190|2090|13,56|690,44|49,82%

Podsumowując wynik portfela: ~ +27,5% za ten okres po uwzględnieniu prowizji (0,39% za operację od kwoty operacji)
Odpowiedz
 
 
# Dapi 2010-12-27 22:58
Dzieki...
Nie starcza mi czasu na wszystko, zbyt dużo na głowie
Odpowiedz
 
 
# 2011-02-26 09:34
Z tym porftelem wszystko fajnie, ale wybor akcji opraty na ROE i C/Z byl przedstawiony jako taka preeliminacja akcji do dalszego wgryzania sie w spolki samemu (co nie bylo zbyt mocno rekomendowane przez autora).
Kryterium MFI tak naprawde jest zysk z kapitału oraz zyskowność spolki, liczona w troche inny sposob niz uzyte przez Ciebie wskazniki. To niestety wymaga indywidualnego podejscia do kadej firmy

pozdrawiam
Odpowiedz
 
 
# AlicjaS 2011-04-01 12:14
Dapi jak będziesz miał chwilę, wrzuć wyniki. Za chwilę będzie rok
Odpowiedz
 
 
# 2011-10-18 06:13
Gdzie jest "Dapi" ?..........i jego portfel ?
Odpowiedz
 

Dodaj komentarz

Użytkownicy posiadający konto na stronie atinwestor.pl pozbawieni są uciążliwości podawania kodu weryfikacyjnego. Próba podania nazwy użytkownika będącego w bazie danych użytkowników zarejestrowanych przez gościa uniemożliwi publikację komentarza.
Użytkownicy zalogowani mają możliwość włączenia opcji powiadamiania o komentarzach oraz edycji komentarza.

Kod antysapmowy
Odśwież

Ostatnie komentarze

Copyright 2008-2010 DAPI | Strona główna | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt |
Źródło danych intraday: bossa.pl, notowania opóźnione o 15 minut.