Magiczny portfel - wyniki maj 2010

Wpisany przez Dapi wtorek, 01 czerwca 2010 20:44

Portfel fundamentalny

Przedstawiam dzisiaj kolejną statystykę dla portfela skonstruowanego przy pomocy zasad J. Greenblatta. Przypominam, że wybrane za pomocą skanera fundamentalnego stockwatch.pl akcje "zakupiliśmy" w dniu 20.11.2009. Wielkość pozycji to 1500 PLN. Wielkość całego portfela to 22600 PLN. Trochę większa niż wynika z pozycji, ale muszę tez mieć na prowizje :). Wszystkie wpisy znajdują się tutaj...

Zwrot z całości portfela to 10,23%. Zwrot z Wig w tym czasie to 2,81%. 8 spółek jest na plusie, 7 na minusie. Max. system drawdown to trochę ponad 10%. CAR/MaxDD to na dzisiaj 1,98%. Reszta danych w tabeli poniżej.

Jak na 30 minut pracy to jest nieźle :). Nie licząc czasu studiowania książki autora Magicznego Systemu.

Ticker	Price	Ex. date	Ex. Price	% chg	Profit	% Profit	MAE	MFE
MCLOGIC	28.61	2010-05-31	42.53	48.65%	715.27	47.68%	0.00%	93.64%
JWCONSTR	11.77	2010-05-31	16.72	42.06%	616.68	41.11%	-13.68%	48.60%
QUMAKSEK	11.01	2010-05-31	15.6	41.69%	611.20	40.75%	-4.63%	61.22%
ENERGOPN	11.6	2010-05-31	15	29.31%	426.24	28.42%	-3.02%	47.41%
INSTALKRK	16.59	2010-05-31	19.88	19.83%	284.61	18.97%	-2.65%	35.62%
NOBLEBANK	4.7	2010-05-31	5.27	12.13%	169.51	11.30%	-9.57%	16.38%
ENAP	1.59	2010-05-31	1.68	5.66%	72.87	4.86%	-8.18%	35.22%
MOSTALPLC	59.5	2010-05-31	60.4	1.51%	10.90	0.73%	-12.61%	22.35%
TUEUROPA	130	2010-05-31	128	-1.54%	-34.69	-2.31%	-8.46%	3.85%
ARMATURA	2.79	2010-05-31	2.74	-1.79%	-38.48	-2.57%	-12.19%	17.20%
REMAK	34.46	2010-05-31	33.3	-3.37%	-62.00	-4.13%	-30.15%	7.37%
MIRBUD	3.05	2010-05-31	2.89	-5.25%	-90.08	-6.01%	-16.72%	0.98%
KOELNER	13.8	2010-05-31	13	-5.80%	-98.32	-6.55%	-13.04%	15.58%
PGF	42.28	2010-05-31	39.1	-7.52%	-124.08	-8.27%	-21.83%	15.89%
GANT	24.75	2010-05-31	22.5	-9.09%	-147.53	-9.84%	-32.00%	5.49%

Poniżej graficzne przedstawienie rozkładu stóp zwrotu portfela.

Komentarze  

 

# bieniu 2010-06-04 06:49

Dapi,
Wydaje mi się, że wkradł się błąd. W pierwszym zestawieniu posiadałeś akcje Kernel, a w podsumowaniach masz Koelner...
Jeśli zastąpisz na właściwą to wynik wyjdzie lepszy.
A tak na marginesie to czy nie myślałeś o rewizji portfela po wynikach kwartalnych?

Odpowiedz

 

 

# AlicjaS 2010-06-04 13:57

Faktycznie. Kernel zarobił około 59%, cały portfel około 13%

Odpowiedz

 

 

# Dapi 2010-06-06 15:43

Znajde chwilke to poprawię...
Na razie mam "kocioł"

Odpowiedz

 

 

# George 2010-07-19 22:31

To nie jest portfel zgodny z Magiczną Formułą. Dwie spółki to spółki finansowe, poza tym Koelner i PGF są za drogie w stosunku do EBIT. Przeczytaj jeszcze raz książkę

Odpowiedz

 

 

# Mikeroz 2010-07-27 12:33

George - z tego, co pamiętam, Dapi w pierwszym poście na temat MFI pisał, że nie będzie się stosował idealnie do zaleceń Greenblatta.
Po drugie - przy testowaniu strategii na danych rocznych dla danych historycznych niemożliwe było stosowanie np. ROA>25%.

Odpowiedz

 

Odśwież komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.

Dodaj komentarz

Użytkownicy posiadający konto na stronie atinwestor.pl pozbawieni są uciążliwości podawania kodu weryfikacyjnego. Próba podania nazwy użytkownika będącego w bazie danych użytkowników zarejestrowanych przez gościa uniemożliwi publikację komentarza.
Użytkownicy zalogowani mają możliwość włączenia opcji powiadamiania o komentarzach oraz edycji komentarza.

Imię (obowiązkowe)

E-Mail (obowiązkowe)

Strona internetowa

Odśwież

Wyślij

Skasuj

JComments