Pochwała grosza cz.1

Wpisany przez Dapi sobota, 17 stycznia 2009 01:00

Portfel moneta

czyli budowanie portfela

Pochwalenie się swoim portfelem to bardzo przyjemna sprawa. Ba... prowadzenie dziennika tradera to rzecz obowiązkowa, zalecana przez wszystkie znakomitości świata wielkich traderów.Szanująca się strona o inwestowaniu musi posiadać w swych zasobach notowania i najlepiej bardzo dużo różnych kresek.

Czym bardziej są one tajemne i proste tym lepiej, a okraszenie ich analizą zawierającą słowa tutaj wzrośnie a tutaj to spadnie {z dodatkiem małym drukiem "może" lub nawet nie} to źródło internetowego sukcesu. Dodanie do tego podsumowania skuteczności to już poziom najwyższy. Do granic absurdu doprowadził tą sprawę pewien znany analityk na znanej stronie z dostępem uzyskiwanym poprzez skrzynkę wrzuć monetę. Jakbym miał wcześniej świadomość, że posługiwanie się dwoma kreskami daje taką skuteczność to oszczędziłbym sobie dużo czasu spędzonego nad wykresami. Ale genialni mogą być tylko wybrani...

Wracając do tematu atinwestor.pl nie może się wyłamać aby podołać przyzwyczajeniom osób, które przemierzają internet z hasłem inwestowanie. Zaczniemy od portfela a nawet dwóch...Jednak nasze portfele będą miały strasznie skomplikowanie prostą zasadę. Zasadę która nie wymaga nawet przeczytania "Biblii AT" Murphy-ego, trzeba przeczytać tylko ten wpis.

Preludium...czyli gumka recepturka

Przez chwilę zastanawiałem się czy zadawać to pytanie i udzielać odpowiedzi. Zadam i udzielę ponieważ jak osoba która złapała trochę pojęcia o rynkach kapitałowych od strony wykresów chce pochwalić się swoją mądrością to pyta nieuświadomionego "Czy wiesz czym różni się gra na giełdzie od ruletki ?" i świerzak otwiera buzię bo najczęściej nie wie... 

Zacznijmy od ruletki: 18 czerwonych+18 czarnych= 36. Typujemy czerwone a więc prawdopodobieństwo wynosi 18/36= 0.5 czyli 50%. W następnej kolejce typujemy czerwone prawdopodobieństwo wynosi 18/36= 0.5 czyli 50% czyli jest takie samo. I tak przy każdej kolejce.Jeżeli nawet pięć razy pod rząd wypadnie czerwone to zawsze w następnym zakręceniu kołem prawdopodobieństwo trafienia w czerwone wynosi 50%.

Przejdżmy do kart: 52 kart i przykładowe 4 asy. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia asa to 4/52=0.077 czyli 7,7%. Zdażyło się tak, że wyciągnęliśmy asa ale potrzebne nam są dwa aby wygrać. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia dwóch asów pod rząd nie wynosi jednak 4/52*4/52=0,0059 czyli 0,59%. Prawdopodobieństwo wynosi 4/52*3/51=0,0045 czyli 0,45%. Czyli prawdopodobieństwo się zmieniło, jest mniejsze niż nam się wydawało.

Przejdżmy do nagród: Tutaj szczerze polecam serial w naszej TV {niestety nie pamiętam na którym kanale} o tytule Wzór. Agent FBI wraz z genialnym matematykiem jego bratem wspólnie rozwiązują sprawy kryminalne. Przykład przedstawiony w filmie był taki. Są trzy bramki w jednej jest koza, która jest nagrodą. Pierwszy pretendujący do wygrania kozy typuje bramkę lewą - nie ma kozy {prawdopodobieństwo wybrania bramki pustej wynosiło 2/3=0,66 czyli 66% a bramki z kozą 33%}. Gdy podchodzi drugi to prawdopodobieństwo, że w środkowej bramce jest koza nie wynosi 50% {zostały dwie bramki nieodkryte}. Zaszły zmiany które spowodowały że wylosowanie drugiej bramki pustej pod rząd wynosi teraz 2/3*1/2=1/3 czyli 33% a więc w środkowej bramce koza znajduje się z 66% prawdopodobieństwem.

Pomiędzy ruletką a następnymi przykładami widzimy różnicę polegającą na występowaniu efektu pamięci czyli zmieniających się warunkach przy każdorazowym wystąpieniu określonego efektu czyli kolejnym podejściu do gry. 

Przejdźmy do giełdy: Oczywiście nie jest ot tak proste jak w kartach, nie zmienia się tylko ilość kart w talii a szereg innych czynników. Jeżeli jednak chcemy stosować analizę wykresów aby pomnażać swóje majątki to właśnie efekt pamięci a dokładniej wiara w to, że on istnieje na to nam pozwala. Mój wpis Hydrologiem być... a ściślej odnośniki literaturowe zdają się to potwierdzać.

Przeglądając blogi internetowe na temat inwestowania natrafiłem na taką oto tezę wraz z dowodem. Autor stwierdził, że grając mechanicznym systemem inwestycyjnym zrobienie sobie przerwy nie zmienia absolutnie prawdopodobieństwa zawarcia zyskownej transakcji. Posługując się przykładem strategii która dawała w przeszłości 60% trafności stwierdził, że jak wrócimy za jakiś czas do systemu to cały czas będziemy mieli takie samo 60% prawdopodobieństwo. Mamy do czynienia z absurdalnym wnioskiem podważającym zasadność stosowania AT, która swoje istnienie opiera się na efekcie pamięci. Można z czystym sumieniem odpowiedzieć już teraz: giełda to nie ruletka drogi autorze...Warunki się zmieniły zarówno gdy przystępowaliśmy do realizacji strategii, jak i gdy przystępowaliśmy po przerwie. Efekt pamięci nie dosyć, że istnieje to jeszcze jak wcześniej napisałem jest skończony i cykliczny.

Uff rozpisałem się a nawet nie doszedłem do gumki recepturki.. a gdzie zasady portfela. Aby zachować wątek ciąg dalszy będzie w następnej części.

W sprawie gier hazardowych może Snake "puści" nam trochę swoich doświadczeń jak ładnie go poproszę...

Literatura m.in: