Urwany film cz.1

Wpisany przez Dapi czwartek, 16 października 2008 19:56

Formacje cenowe

Za jedna z ważniejszych informacji którą przekazuje nam wykres OHCL uważane są luki cenowe. W dzisiejszym wpisie przyjże się lukom wzrostowym oraz spadkowym oraz kombinacjom tych formacji, ze szczególnym naciskiem na analizę wykresów indeksów giełdowych WIG i WIG20.
Zwracam także uwagę na określenie pełna luka a to z tego względu, że scharakteryzować można także tzw. częściowe luki. W tym wpisie przy zapisie luka rozmawiamy o pełnej luce zgodnie z poniższą charakterystyką. Poprzednie zdanie, także jest bardzo ważne ponieważ można przyjąć charakterystykę luki także jako różnice np. Open do poprzedniego High {luka wzrostowa} i Open do poprzedniego Low {luka spadkowa}. Ja rozmawiam dzisiaj o luce na wykresie na koniec dnia. Uff...

Charakterystyka formacji cenowej:
Najprościej jak można, pełna luka wzrostowa występuje wtedy gdy dzisiejszy Low jest większy niż wczorajszy High. Pełna luka spadkowa gdy dzisiejszy High jest mniejszy niż wczorajszy Low.
Niestety definicja tak przyjęta, właściwie eliminuje zajmowanie pozycji na Open po wystąpieniu luki, gdyż byłoby to posunięcie wyprzedzające dotyczące formacji.

Charakterystyka warunków testu historycznego:
W teście sprawdzę zachowanie się kursu po wystąpieniu pełnej luki up i down w określonym okresie. Sprawdzę także pełne podwójne luki up i down {następujące po sobie luki} stosując tą sama metodykę dla wymienionych wcześniej indeksów. Ze względu na posługiwanie się wykresami historycznymi sprawdzę także zachowanie się kursu po wystąpieniu luk podczas hossy i bessy.
W dzisiejszym wpisie sprawdzę tylko luki wzrostowe oraz podwójne luki wzrostowe dla WIG i WIG20.

Zakres testów:
czas 01.2001--09.2008 {ponad 7,5 roku} dane EOD indeksów WIG iWIG20.

Warunki transakcji Buy&Sell:
Buy: cena Close luki
Sell: n-bar 3, 10 {sprzedaż po x dniach}
Filtr: brak
Test przeprowadzony jest bez prowizji.

Statystyka testu dla n-bar 3 - pojedyncza luka wzrostowa:

	Indeks WIG	Indeks WIG20
All trades	123
Winners	52.80 %	49.59 %
Avg. profit	1.57 %	1.89 %
Avg. loss	-1.43 %	-1.91 %

Statystyka testu dla n-bar 10 - pojedyncza luka wzrostowa:

	Indeks WIG	Indeks WIG20
All trades	82	82
Winners	64.63 %	53.66 %
Avg. profit	3.29 %	3.73 %
Avg. loss	-3.00 %	-3.37 %

Statystyka testu dla n-bar 3 - podwójna luka wzrostowa:

	Indeks WIG	Indeks WIG20
All trades	18	14
Winners	61.11 %	35.71 %
Avg. profit	1.65 %	2.66 %
Avg. loss	-1.14 %	-1.85 %

Statystyka testu dla n-bar 10 - podwójna luka wzrostowa:

	Indeks WIG	Indeks WIG20
All trades	17	14
Winners	76.47 %	57.14 %
Avg. profit	3.52 %	5.07 %
Avg. loss	-2.10 %	-3.06 %

Statystyka luk na indeksach WIG i WIG20
W badanym okresie wystąpiły 203 luki wzrostowe na WIG, z tego 9 luk było lukami powyżej 1% i 2 powyżej 2% oraz 151 na WIG20, z tego 16 luk było lukami powyżej 1% i 1 powyżej 2%. Luka 2% powstała na indeksie WIG20 podczas "rysowania" punktu ekstremalnego poprzedniej hossy. Przypadek przedstawiam na wykresie po lewej stronie.
Wystąpiły także 24 podwójne luki wzrostowe na WIG oraz 15 na WIG20. Wszystkie podwójne luki powstały podczas ostatniej hossy {trendu wzrostowego na wykresie}.Wystąpiła także jedna potrójna luka wzrostowa na WIG i jedna na WIG20. Ta luka powstała na indeksie WIG podczas "rysowania" dna poprzedniej bessy. Przedstawiam ten przypadek na wykresie po prawej stronie.

O lukach spadkowych będzie w następnym wpisie z tego cyklu.

« poprzednia