Ponieważ Dapi jest kontuzjowany, ponieważ dopytywał, kiedy coś napiszę (dziękuję za pamięć) i ponieważ temat artykułu jest akurat z mojej szuflady (oscylatory) - dziś dłuższy komentarz.

Na początek pochwała "DynamoSTS" jako wskaźnika, który na drabinie ewolucji konstruktorskiej wskoczył na drugi szczebel, a nawet - chociaż nieświadomie - zahaczył o trzeci. Te kolejne szczebelki tworzenia mierników nazywają się:
1. "bo czasem działa"
2. "żeby działało częściej"
3. "żebym wiedział, co mierzę"

Oscylatory z pierwszej grupy to na przykład omówiony wcześniej przez Dapiego MACD, w którym krótszą średnią zastąpiono bezmyślnie medianą, lub też RSI, wktórym zamieniono EMA na SMA i podpisano nazwiskiem dumnego z siebie autora tego zabiegu. Jak dla mnie szkoda słów, a tłumaczenie "bo czasem działa" (p. pkt 1.) zaspokaja jedynie najbardziej zawziętych analityków.

Najważniejsze są oczywiście wskaźniki z grupy trzeciej, najczęściej jednak są tak stare i "rzadko działają", że trzeba trochę przy nich pomyśleć, aby móc je stosować. Są to oczywiście Wilderowskie RSI, odchylenie standardowe, Williams' %... rzeczy, które zostały stworzone w określonym celu i które w związku z tym "działają" tylko w określonych warunkach, które należy je zawsze z czymś łączyć, ale zawsze z czym innym - w zależności od sytuacji. A ponieważ myślenie boli, zostaje nam sztuka kompromisu, czyli taka modyfikacja rzeczy już istniejącej, "żeby działało częściej".

Klasyczny STS jako podstawę do obliczeń bierze max i min z ostatnich sesji. Dzięki temu zabiegowi otrzymujemy "prostokąt" w wypadku trendu horyzontalnego lub też łamano-szarpany "kanał" w wypadku trendu wertykalnego. Szarpaniec-łamaniec nie wskaże nam nic, tym bardziej, iż aktualne położenie kursu w danym przedziale wcale nie jest aktualne, a opóźnione (uśrednione). Gdyby było natychmiastowe, to może jeszcze... ale wtedy to byłby %R a nie STS.
W wypadku trendu wertykalnego pozostaje nam więc stosować STS albo jako "strzał stochastyczny", albo ograniczyć się jedynie do połowy wysyłanych sygnałów, jak napisał Dapi. Obydwa sposoby wliczamy do kategorii pierwszej, czyli: "bo czasem działa".

A "żeby działało częściej" zastosowano opisane matematyczne zabiegi pod nazwą Dynamo. Co dzięki temu uzyskano praktycznie - opisane zostało. A teoria? W tej sferze dopasowano miernik do sytuacji "trendowych", a przynajmniej dopasowano go lepiej, niż był przedtem. Cały problem polega jednak na tym, że "przedtem" wcale nie miał być stosowany w sytuacjach "trendowych". "Przedtem" był to ocylator z ostatniej, najlepszej grupy: "żebym wiedział, co mierzę". A mierzyłem (niemal) jednocześnie położenie i kierunek kursu w miarę stałym przedziale przy braku trendu. Otwierając pozycje długie i krótkie i łącząc to z danymi przecież liniami obrony (min i max), a nawet kolejnymi warunkami (%K a %D) dostawaliśmy skuteczne, a przede wszystkim logiczne narzędzie do gry w horyzoncie.

Czy to oznacza, że STS został zepsuty, zdegrodawany szczebel niżej? Czy fakt podejmowania prób zwiększenia jego skuteczności przy sytuacjach, w których trend jest wyraźnie zarysowany, to pomyłka?
Na szczęście nie. Wynika to z dobrego połączenia konstrukcji wskaźnika z metodą jego przekształcenia. RSI w swojej konstrukcji nie ma żadnych minimów i maksimów, za to z definicji krąży wokół poziomu 50 (w mianowniku: 1+ wzrosty/spadki). STS czy %R żadnej linii oscylacji we wzorze nie mają, za to kreślone są "sufit" i "podłoga" (100 i 0, czyli max i min). Stąd też inny sposób ich użycia. W sprytny sposób dodajemy "Dynamo", czyli wymuszamy poziom 50 w wypadku przestoju STSa w którejkolwiek ze swoich stref, i do "zera" oraz "setki" dołączamy jeszcze "pięćdziesiątkę", fajny filtr mylnych sygnałów, a dzięki zastosowaniu regresji liniowej nie tracimy kierunku ruchu wskaźnika. To coś "działa", zostano uprawnione "by działało jeszcze częściej" i co najważniejsze - nie zostało to wcale zniszczone w swoim przekształceniu - tak jakby, no prawie że, mogło to być tak przedstawione od samego początku.

Nie znałem wcześniej tego wskaźnika - do tej pory używałem własnej metody bazującej na medianie i pozycjonowaniu i... chyba jednak wciąż przy niej pozostanę. Jednakże przedstawiony przez Dapiego DynamoSTS oceniam bardzo wysoko - zarówno jako konstrukcję, jak i możliwości praktyczno-analityczne, jakie ze sobą niesie. Nieczęsto się zdarza poczytać o czymś tak fajnym.

Wracaj do zdrowia, Dapi, bo jeszcze bloga założę

Snake poruszył cholernie ważną rzecz; prostokątną budowe...Kiedyś o tym napisze bo to bardzo interesujący temat.
A jak zwykle mamy niezwykle dopełniający i merytoryczny komentarz

# DarkestLie
Wpisy musza mieć swoją konsekwencję metodyczna
bałwanem byłem ja

Jest moze jakas literatura dla tego wskaznila? Bo przyznam ze do tej pory uzywalem %R w sposob poruszony na poczatku tutaj czyli zgodnie z trendem, chetnie bym sie czegos wiecej o tym dowiedzial

no w sumie nie jest potrzebna, tak z ciekawosci chcialem doczytac:) a co do tej linii regresji to rozumiem ze liczone jest to tak, ze np okres 10, wyliczasz z mnk dla 10 ostatnich wartosci wyraz wolny i nachylenie prostej regresji, i podstawiasz potem 11*wsp nachylenia+ wyraz wolny? pytam bo wszystko licze w excelu, a nie jestem pewien do konca na jakiej zasadzie liczy sie ta "kroczaca regresje"

to znaczy ktory fragment nie wydaje Ci sie ok? ta liczba 11? no moze faktycznie to by byla wtedy jakby prognoza na nastepny dzien, wiec liczylbym reg=10*a+b , bo rozumiem ze odnosze sie do ostatnich 10 wartosci zeby policzyc teoretyczna wartosc (wartosc regresji liniowej) dla ostatniej wartosci oscylatora, na nastepny dzien wzor ten sam, tylko ucieka mi wartosc sprzed 10 dni i dochodzi dzisiejsza

ps mnoze a przez 10 bo to ostatnia wartosc z przedzialu [1,10] a te liczby z kolei to dla nas sa ixsy, potrzebne do obliczenia y^ czyli wartosci reg, wartosci a i b wyliczam z mnk biorac pod uwage 10 ostatnich wartosci

czy teraz wydaje sie to poprawne czy dalej cos zle kminie?

czy to normalne, że ten dynamo sts nie zawiera sie już w przedziale od 0 do 100? bo wprowadzilem formule do excela i tak to u mnie wychodzi