Urwany film cz.2
Wpisany przez Dapi poniedziałek, 10 listopada 2008 20:18
Dzisiaj kontynuacja tematu luk rozpoczętego w poprzednim wpisie. W teście zajmujemy pozycję krótką na indeksie i od takiej pozycji liczony jest "zysk".Zakres testów:
czas 01.2001--09.2008 {ponad 7,5 roku} dane
EOD indeksów WIG iWIG20.Warunki transakcji Buy&Sell:
Buy: cena Close luki
Sell: n-bar 3, 10 {sprzedaż po x dniach}
Filtr: brak
Test przeprowadzony jest bez prowizji.
| Statystyka testu dla n-bar 3 - pojedyncza luka spadkowa: |
|---|
| Indeks WIG | Indeks WIG20 | |
|---|---|---|
| All trades | 109 | |
| Winners | 47.96 % | 47.71 % |
| Avg. profit | 2.06 % | 2.31 % |
| Avg. loss | -1.64 % | -2.08 % |
| Statystyka testu dla n-bar 10 - pojedyncza luka spadkowa: |
|---|
| Indeks WIG | Indeks WIG20 | |
|---|---|---|
| All trades | 65 | 74 |
| Winners | 53.85 % | 50.00 % |
| Avg. profit | 3.91 % | 4.69 % |
| Avg. loss | -3.87 % | -3.76 % |
| Statystyka testu dla n-bar 3- podwójna luka spadkowa: |
|---|
| Indeks WIG | Indeks WIG20 | |
|---|---|---|
| All trades | 10 | 10 |
| Winners | 60.00 % | 60.00 % |
| Avg. profit | 1.67 % | 2.01% |
| Avg. loss | -2.41 % | -3.09 % |
| Statystyka testu dla n-bar 10 - podwójna luka spadkowa: |
|---|
| Indeks WIG | Indeks WIG20 | |
|---|---|---|
| All trades | 10 | 10 |
| Winners | 70.00 % | 60.00 % |
| Avg. profit | 3.01 % | 4.09 % |
| Avg. loss | -7.29 % | -6.32 % |
Statystyka luk spadkowych na indeksach WIG i WIG20
W badanym okresie wystąpiły 148 luki spadkowe na WIG, z tego 9 luk było lukami powyżej 1% i 2 powyżej 2% oraz 137 na WIG20, z tego 16 luk było lukami powyżej 1% i 1 powyżej 2%.
Wystąpiły także 13 podwójne luki spadkowe na WIG oraz 10 na WIG20. Wszystkie podwójne luki powstały podczas ostatniej hossy {trendu wzrostowego na
wykresie}.Wystąpiła także jedna potrójna luka spadkowa na WIG i żadnej takiej luki nie obserwowaliśmy na WIG20. Fakt wystąpienia luki przedstawia wykres po prawej stronie i nie sprawia wrażenia jakiegoś momentu przełomowego.Podwójne luki są charakterystyczne dla momentów zwrotnych na rynku. Tak też zakończyliśmy hossę. Na wykresie po lewej stronie przedstawiam wykres WIG20 wraz z zaznaczonymi miejscami wystąpienia luk. Jak widać są one charakterystyczne w większości dla szczytów, ale nie stanowi to reguły.
| następna » |
|---|
