Ostatnio komentowane
W poszukiwaniu tajemnicy cz.1
Wpisany przez Dapi środa, 10 marca 2010 08:28
Z teoriami to jest tak, że samo ich opracowanie wymaga dużo pracy. Stąd tez mamy całą grupę ludzi, którzy tylko tym się zajmują - opracowaniem modeli. Zwiemy ich naukowcami, kiedyś akademikami. Wśród tych ludzi znajdują się osoby genialne - jak w każdej grupie dowolnie wybranych osób. Ich genialność najczęściej opiera się na tym, że negują osiągnięcia swoich poprzedników, też naukowców. Wspólnym mianownikiem dla całej grupy najczęściej jest swoiste niedostosowanie społeczne, wynikające z braku zastosowania idealnych modeli do praktyki otaczającego nas Wszechświata. Każdy z nas kończących studia ma szansę zostać takim akademikiem. Jednakże Ci którzy chcą "coś" wykorzystać w praktyce najczęściej ten idealistyczny świat opuszczają. To nic złego, na świecie jest miejsce dla wszystkich. Różnica polega na tym, że jedni sukces mierzą ilością publikacji, drudzy grubością w portfela.
Naukowcy są szalenie przydatną grupą społeczną. Bez względu na wyniki ich prac, wnoszą niesamowitą wiedzę dla reszty społeczeństwa. Taka samą wartość przedstawia wynik negatywny np. że rozkład stóp zwrotu nie jest normalny, na giełdzie, jak i sukces w postaci pierwszej żarówki.
Osobą, która jako pierwsza założyła, że rozkład stóp zwrotu na rynku kapitałowym jest rozkładem normalnym był fizyk francuski Bechelier. Dość szybko, po wykonaniu empirycznych badań zanegowano tą tezę. Rozkład rzeczywisty posiada dwie ważne cechy: ilość zmian w bezpośredniej bliskości średniej /wartości oczekiwanej/ była znacząco większa - rozkład prawdopodobieństwa jest "wyższy" oraz duże zmiany zdarzają się z dużo większym prawdopodobieństwem niż teoretycznie być powinno. Reasumując małe i duże zmiany cen na rynku są dużo bardziej prawdopodobne niż wynika to z prawdopodobieństw Gaussa. Czy zatem można przyjmować rozkład normalny jako podstawę do dalszych rozważań ? Odpowiedź nie jest tak jednoznaczna jak się wydaje. Jak napisałem wcześniej, poznanie zasad gry stanowiłoby dla tej gry "pogrzeb". Nikt nie chciałby grac wiedząc, że inny też wiedzą jak wygrywać lub co najmniej jak nie przegrywać. Do dalszych rozważań można by przyjąć, że rozkład normalny z wystarczającym przybliżeniem opisuje rzeczywistość i opracowywać dalsze teorie na tej podstawie. I tak też m.in. zrobiono.
W 1959 roku Osborne wykonał badania dla giełd amerykańskich i "wyszło", że rozkład logarytmicznych stóp zwrotu jest normalny - uściślając log normalny. Miesięczne i roczne stopy zwrotu takie były. Ogólnie wydaje się, że gdy w ilości danych będziemy dążyć do nieskończoności to rozkład będzie dążył do normalnego. Problemem praktycznym wydaje mi się określenie to czym jest nieskończoność - a dokładniej kiedy się zaczyna i co z tym zrobić dalej. Powyższe sformułowanie wynika z centralnego twierdzenia granicznego. Jak zachowuje się rozkład prawdopodobieństw wygenerowany "wzorem gaussowskim", w zależności od ilości danych możemy podejrzeć tutaj. Rozumując w ten sposób powinniśmy znaleźć wszędzie dookoła nas rozkład prawdopodobieństw zgodny z rozkładem normalnym, jak nie dzisiaj to "gdzieś" przy nieskończonej ilości danych. Wynika z tego, że coś co kształtu dzwonu nie ma, po prostu ma zbyt małą ilość danych. Oczywiście gdy zmienne generujące wartości układu są niezależne.
Rozpatrując cały szereg zmiennych, gdy zmienne są zależne to zachodzi pomiędzy nimi korelacja, gdy niezależne to korelacji brak /współczynnik korelacji wynosi zero/. W rozkładzie normalnym przyjmuje się niezależność zmiennych.
Kiedy można stosować statystykę opartą na rozkładzie normalnym ? Gdy nieskończona liczba losowych, niezależnych zdarzeń generuje określone wartości eksperymentu /zmiany cen/.
W rozważaniach dotyczących rynku kapitałowego należałoby przyjąć taki rozkład, który umożliwia dalsze wnioskowanie. Gaussa się do tego znakomicie nadaje ponieważ posiada określoną wariancję /odchylenie standardowe/ oraz wartość oczekiwaną. Możemy wnioskować dalej z wartości danych uzyskanych w eksperymencie. Dla mnie podstawowym błędem w tym momencie wydaje się założenie, że każda zmiana ceny jest generowana za pomocą losowych zdarzeń. Być może w jakimś okresie tak jest ale czy zawsze ? Zmiana następcza może być wygenerowana poprzez zmianę poprzednią ponieważ takiej oceny dokonała rzesza zaangażowanych inwestorów na podstawie innej zmiennej, która losową też mogła nie być.Ten fakt chyba nie mieści się w definicji zmiennych niezależnych i statystyce rozkładu normalnego.
Jak przedstawiłem w momencie testowania portfeli opartych na rzucie monetą, niezależność kolejnych zdarzeń nie wyklucza wyrzucenia kilku orłów czy reszek pod rząd - uzyskania wartości teoretycznie skorelowanych, w krótkim okresie. Symulacje losowych zmian wygenerują nam wykresy łudząco podobne do wykresów giełdowych. Mamy potwierdzenia, które pozwalają nam liczyć "markowitzowskie ryzyko wariancyjne", a także wartości oczekiwane. Że to wszystko są atrapy możemy przekonać się tylko w rzeczywistości. Jednakże umiejętne ich wykorzystanie pozwala nam na uniknięcie bankructwa i przypadkowy zarobek. Z piraniami nie mamy problemu, a rekiny przepływają tak rzadko, że możemy trochę przeżyć, nawet ich nie uwzględniając. Dobrze nam z tym...i tyle. Mimo całej tej niestabilności.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która podważa w ogóle stosowanie klasycznej statystyki do badania zmian na rynkach kapitałowych. Jest to założenie, że wycena aktywu ma charakter ciągły. Praktycznie można było to sprawdzić ostatnio w momencie uderzenia samolotów w WTC, gdy nagle okazało się, że sprzedających jest tak dużo iż nie ma kto tego odkupić. Luki cenowe także tej ciągłości wyceny nie potwierdzają i nasze OFE i TFI także. Tracą stadnie dzięki tej "niesamowitej" dla nich nieciągłości wyceny.
Cały ten organizm napędza się sam, gdy inwestorzy, którzy są już z 10 lat na rynku leniwie klikają w przycisk Buy i Sell - mając świadomość ograniczeń, a początkujący wyszukują kolejnych tajnych strategii. Doświadczeni maja zawory bezpieczeństwa poustawiane, gdy początkujący walczą jeszcze ze swoimi uczuciami na podstawowym poziomie kory mózgowej - czyli chciwością, euforią i strachem. Jest to rzecz, która jest dla mnie szalenie frustrująca faktem, że i z tego co dzieje się na rynku można zrobić "nudę". Nie ma nic gorszego niż zarabiać nudząc się okropnie. Brr...
To nie koniec Gaussa na giełdzie. Wszystko przebadał dokładnie Fama w 1965 roku. Potwierdził, że rozkład nie jest normalny. Rozkład może być rozkładem o charakterystyce KILKU rozkładów normalnych o różnych wariancjach. Rozkład może być także jednym rozkładem o różnej charakterystyce w zależności od czasu, z różną wartością oczekiwaną. Pojawia się jednak problem teoretyczny jak to wszystko wyliczyć. Jak znaleźć przełącznik rozkładów lub przebiegu krzywej rozkładu. No i trochę zaczyna nam się rozjeżdżać pojecie zmienności/ryzyka. Wynika z tego, że miara ryzyka wcale nie jest stabilna. Ryzyko w trendzie może nie być wcale poprawnie mierzone wariancja rozkładu, który był w czasie konsolidacji. Teraz jest nowy. Wartość oczekiwana/ średnia/ może się zmienić i nie być już ta wyliczoną z danych historycznych.
Tutaj wchodzi nam jeszcze jedno założenie zastosowania rozkładu prawdopodobieństw zgodnych z normalnym. Związane jest z przedstawianą wyżej ciągłością wycen. Zmiany w myśl tego rozkładu mogą się dokonywać w szeregu małych zmian. Nie ma miejsca na nagłe zmiany wyceny np. spowodowane "nagłym" odwołaniem prognozy, tuż przed publikacją wyników. Ulubione działanie spółek giełdowych. Zarządy blefują, naciągają wyniki /zaokrąglają :)/, kreatywnie księgują. To jest rzeczywistość.
Ogólnie wydaje mi się, że przyjęcie, że zmiany na giełdzie mają prawdopodobieństwa zgodne z rozkładem normalnym neguje w ogóle coś takiego czym jest analiza techniczna. Czyli powtarzalność zachowań, czyli statystycznie rzecz ujmując korelację w dłuższym terminie. Jednocześnie niestabilność systemów transakcyjnych świadczy o tym, że tak może być. Pozostaje efekt momentum, który wynika z uzyskania chwilowych korelacji, do praktycznego /zyskownego/ wykorzystania.
Fama wyrzucił rozkład normalny do kosza...ale to w następnej części.
PS. Powyższy tekst to wyraz moich osobistych poglądów. Nie wykluczam, iż może być całkowicie błędny, z braków merytorycznych.
Moim zdaniem jest problem z linijką tzn. w zależności jak długą się przyłoży to co innego można odczytać.
| « poprzednia | następna » |
|---|
- Deep Blue czyli rozkład rozkładów
- Najbardziej udana teoria ekonomii...
- Siedem lat głodu czy obfitości ?
Komentarze
Więcej na ten temat powiedziała by filozofia wschodu, która wychodzi z założenia pełni wszystkiego .
My na zachodzie lubimy tę pełnię dzielić na swój szalony sposób i te cząstki naukowo zrozumiane poskładać. Tylko czy to nie aby swojego rodzaju Frankenstein?
Trend giełdowy to pewnego rodzaju anomalia burząca stabilizację wszechświata rozkładu gausa..NIe ma jednak nic za darmo.
W którymś momencie musi nastąpić kontrakcja "rewersu" tej samej monety.
Zauważ np. ,że wszystkie systemy powodujące rozrost jednej strony bez optymalizacji dąża w nieskończonmość do wartości 50/50.Im bardziej wpasowane tym gorszą cenę przychodzi zapłacić po czasie.
Przecież sam trend można porównać do systemu w szerszej skali.
Myślę , że gdyby istniał algorytm przekształcenia tych cząstkowych nienormalnych rozkładów giełdowych w nieskończoność.Wyszedł by rozkład normalny.
Wszak matematycznie obie strony równania powinny sie zgadzać.
Osobiście doceniam wkład teorii rynku efektywnego czy wyceny opcji wzorem BS.
To nas przybliża do zrozumienia.
Problem w tym, że zamiast stosować to narzedzie zgodnie z tym co może pokazać wszyscy zaczęli wtłaczać niejako złożone zjawisko jakim jest rynek w ciasne ramy modelu przyjmując bezkrytycznie paradygmat nadrzędności matematyki nad źyciem.
To nigdy nie zadziała w praktyce.
I tu jest całe zło. Tak się nie da.
Przy okazji niejako wychodzi na jaw jak wielkie znaczenie mają zjawiska statystycznie nieistotne odrzucane w modelu.
Byc może po odrzuceniu w jakis sposób nabierają na znaczeniu :-)
Ale tym zajmuje się już nie statystyka , a teoria haosu.
" Kiedy można stosować statystykę opartą na rozkładzie normalnym ? Gdy nieskończona liczba losowych, niezależnych zdarzeń generuje określone wartości eksperymentu /zmiany cen/.
Dzisiaj zakładamy że na kursy wpływ ma nieskończona liczba losowych zdarzeń. Skąd to wiemy. Dlatego, że nie wiemy ile ich jest i jakie, to zakładamy że jest nieskończona ?
Jeżeli zarabiamy w krótkim i długim terminie na tych anomaliach rozkładu to to nie jest argument za tym, że jest to ANTY-MODEL ? Dobre i to.
Natura jest bezrozumna, ewolucyjna, ospała...Człowiek jest dynamiczny, twórczy, niestabilny w zachowaniach...
Rozkład wzrostu populacji nie ma związku z sposoebem jak bogaci się człowiek. Jeżeli swoim rozumem i nauką zmodyfikowalibyśmy geny ludzkie to rozkład normalny wzrostu ludzi poszedłby w kosmos. Zaczęlibyśmy rodzić się coraz wyżsi jak trendy na giełdzie.
Widzisz różnicę ?
Ale wychodzę z założenia ,że równowaga wszechświata , którym graficznym przedstawieniem może być rozkład działa także i w sferze bogactwa.
Działa , ale inaczej .Nienormalnie rzekłbym.
Ale tak można powiedzieć jedynie przez pryzmat porównania z idealnym matematycznym modelem.
Może rozwój, pochodna twórczości człowieka zaburza te równowagę przechylając szalę na jedną stronę przez dekady.
Nic jednak za darmo patrząc przez pryzmat gausa.
Potem przychodzi regres w postaci zmian /upadki,rewolucje, zmiany systemów itp/.
To co zyskaliśmy niejako gwałcąc równowagę trzeba oddać.
"Jeżeli swoim rozumem i nauką zmodyfikowalibyśmy geny ludzkie to rozkład normalny wzrostu ludzi poszedłby w kosmos. Zaczęlibyśmy rodzić się coraz wyżsi jak trendy na giełdzie."
Zapytałbym sie wtedy o cenę za taki eksperyment.
Tego domaga sie prawo rozkładu.
Tego domaga sie prawo rozkładu."
A to widzisz tutaj jest pies pogrzebany. Cena za wzrost nigdy nie jest tak wysoka jak to wynika z normalności.
Wcale nie jest wyższa niż gdybysmy nie rośli, a nawet powinna być niższa
Wiedzy, ale i niewiedzy niestety. Analizę techniczną umiesz chyba jak mało kto, natomiast wydaje mi się, że musisz jeszcze wiele rzeczy się nauczyć o statystyce. Gdyby rozkłady giełdowe były normalne, toby dawno zbiegały do takiego - w porównaniu z ruchem Browna. Na tym opierają się testy stat.
"Czy zatem można przyjmować rozkład normalny jako podstawę do dalszych rozważań ? Odpowiedź nie jest tak jednoznaczna jak się wydaje."
Jest jednoznaczna. Nie można.
Napisałeś: "Ogólnie wydaje się, że gdy w ilości danych będziemy dążyć do nieskończoności to rozkład będzie dążył do normalnego. Problemem praktycznym wydaje mi się określenie to czym jest nieskończoność - a dokładniej kiedy się zaczyna i co z tym zrobić dalej. Powyższe sformułowanie wynika z centralnego twierdzenia granicznego."
Nie o to chodzi. Problemem jest wariancja - to jest istota. CTG działa TYLKO gdy wariancja jest skończona. To trzeba podkreślić.
"Zmiana następcza może być wygenerowana poprzez zmianę poprzednią ponieważ takiej oceny dokonała rzesza zaangażowanych inwestorów na podstawie innej zmiennej, która losową też mogła nie być.Ten fakt chyba nie mieści się w definicji zmiennych niezależnych i statystyce rozkładu normalnego."
No tak, tylko takie gdybanie "może" i że jest inna zmienna... zdanie bardzo infantylne niestety. Bo można je zapisać: Może jest jakaś zmienna deterministyczna która określa następną zmianę cen?
Z tekstu wynika, że nie słyszałeś o Multifraktalnym Modelu zwrotów z Aktywów, a fragmenty do tego nawiązują.
W artykule o Hurście znalazłem też parę błędów, które należałoby poprawić.
Jest wiele rzeczy, nad którymi powinieneś popracować.
Ale podkreślam strona jest niesamowita - przede wszystkim ogrom AT.
Piszę blog gieldowyracjonalista.blogspot.com/
Pozdrawiam
P.S. Pit65 widać nie jesteś matematykiem. Najpierw trzeba zgłębić centralne twierdzenie graniczne, potem się wypowiadać...
Wpisy na blogu nie stanowią materiału szkoleniowego ani wykładowego a mają w postaci niektórych stwierdzeń dawać materiał do dyskusji i staram sie aby były "zjadliwe" dla czytających.
Nie wiem czy wiesz ale ja z tego tekstu mógłbym wybrac cytaty które stwierdzają że rozkład normalny nie jest dobry na rynku kapitałowym i CTG nie ma zastosowania z tych samych powodów o których napisałeś.
Postaram się poprawić w formułowaniu zdań w następnych tekstach tak aby jasno kierowac czytelnika na wszystkie myśli w niej zawarte.
Dziękuje także pitowi za głos w dyskusji ponieważ temat jest bardzo niewygodny dla dużej rzeszy nielicznych osób które postanowiły praktycznie inwestować na rynku i szczerze to nie spodziewałem się żadnej dyskusji.
W rzeczywistości nie można udowodnić hipotezy stat, ale mówię, że odpowiedź jest jednoznaczna o braku normalności w tym sensie, że porównując z ruchem Browna jest niezwykle mało prawdopodobne, żeby giełda była tym ruchem. Można zasymulować ruch Browna i wychodzi jasno za każdą kolejną symulacją, że jest tu rozkład Gaussa albo bardzo jemu bliski.
Zainspirowałes mnie do napisania na moim blogu o tym właśnie.
Wydaje mi się też, że utożsamiasz niezależne zmiany z rozkładem Gaussa, chociaż może się nie wczytałem. Ale stopy zwrotu mogą byc niezalezne i mieć stałe parametry w czasie, a nie miec tego rozkładu. To tak na marginesie.
Mimo wszystko widać, że jesteś oczytany, faktycznie trochę samouk hehe.
Czytałem Twoją wypowiedź na StockWatch o Darvasie i jego ramkach. Porównywanie ramek i fraktali jest dość niebezpieczne, ale muszę przyznać dość intrygujące. To by mi nawet się łączyło z procesem ARFIMA. Kolejna inspiracja do bloga...
Tak własnie do tego dąże w tym cyklu aby to pokazać o czym napisałeś o rozkładzie stóp zwrotu, ale powoli, aby było wynikowe. Takich rzeczy nie mozna zamykac w jednym wpisie, chcę pokazac cały obraz wokół tego.
Nie każdy ma takie przygotowanie jak posiadasz Ty i biorę to pod uwage pisząc.
Dlatego nie psuj mi tego "wyskakując do przodu" za bardzo.
PS. Ksiązki do statystyki zrażają studenta, inaczej 99% społeczeństwa a zarabiać na giełdzie chca wszyscy i wcale studiów w tym temacie nie muszą kończyć. Wystarczą podstawy i miejsce w którym sie jest. /jego określenie/
>Ze statystyki zawsze tylko staram się wziąć to co jest mi przydatne praktycznie. Statystyka sobie nie radzi z życiem czy to jest RN czy z RMF.
Od dawna chciałam zadać to pytanie, ale jakoś mi nie wychodziło - jest więc okazja.
Dlaczego .. O co w tym chodzi...?
racjonalisto, dapi naprawde jestem pod wrazeniem waszej wiedzy
Przegladam Twoj blog i mam kilka szybkich pytan?
- uwazasz ze inwestorzy są racjonalni?
- jak sadzisz, jaki odstek zarzadzajaych funduszami w Polsce stosuje teorie portfelowa?
Cieszę się, że zajrzałeś na tę stronę.
Pozdrawiam,
Snake
Na tę stronę już dawno temu zwróciłem uwagę, od czasu Twoich komentarzy.
Pozdr
nie muszę niczego zgłębiać , aby sie wypowiadać.
Nie ma jedynie słusznego matematycznego sposobu na opis rzeczywistości.
Mało mnie interesuje czy naruszam któryś z twierdzeń, jeśli nie pasują do mojego obrazu rzeczywistości tym gorzej dla nich bo one na pewno go nie definiują.
Matematyka jest tylko innym sposobem na opis zjawiska. Czy słusznym w praktyce.
Jak mi nie pomaga , a niepotrzebnie gmatwa odrzucam to.
Oczywiście to ja moge nie rozumiec matematyki.
Moge uzyć przecież słów "to jest piekne" oddające pełnię tego czym to jest.
Pewnie także można by matematecznie tylko po co.
Kiedyś chyba matematyk tak się wyraził jakos tak o tej nauce że od biedy nadaje się jedynie do opisu zjawisk fizycznych.To czy nadaje sie do ekonomii czy innych jest juz bardzo dyskusyjne.
To że ludzie to stosuja dla każdej sytuacji wynika raczej z wiary w paradygmat IMO bo inaczej czuli by się bardziej jeszcze zagubieni.
Wyraziłem swój pogląd na podobieństwo rozkładu notowań giełdowych do rozkładu normalnego i co o tym sądzę wychodząc poza ciasno precyzyjny matematyczny opis.
Źle sie czuje w jakikolwiek gorsetach Taka natura.
Pewnie gdzieś jest na to wyjaśnienie matematyczne, ale puki co matematyka tego nie wyjaśnia , a puki nie wyjaśnia jest bezużyteczna z pewnego punktu widzenia i moge dowolnie interpretowac to co chce mi oznajmic o rynku.
Matematyka jest tylko innym sposobem na opis zjawiska. Czy słusznym w praktyce.
Jak mi nie pomaga , a niepotrzebnie gmatwa odrzucam to."
Ciekawie się czyta ludzi o tak zupełnie innych wizjach świata.
Chciałbym jednak, żebyś zadał sobie pytanie: "Czy nie jestem ignorantem?"
Dlaczego ten Twój obraz rzeczywistości ma być prawdziwy?
Czy w takim razie:
1. Ziemia jest płaska, bo mam taki obraz?
2. Czas płynie zawsze tak samo bo mam taki obraz?
3. burze są wywoływane przez wzburzone bóstwa bo mam taki obraz?
Wypowiadasz się o konstrukcji matematycznej, jaką jest np. rozkład prawdopodobieństwa i jednocześnie odrzucasz matematykę, świetnie.
Możesz w ogóle uciekać od matematyki, ale w takim razie bądź konsekwentny i nie używaj pojęć matematycznych.
Wiedziałem ,że mnie nie zrozumiesz, bo wg. mojego widzenia Twojego spojrzenia filtrujesz wszystko przez jak sie wyraziłem nadrzędność paradygmatu matematyki.
Podczas gdy ja serwuję filozoficzo-krytyczne spojrzenie na rynek na jedno z wielu narzędzi jakim jest matematyka jednocześnie nie będąc matematykiem.
Po 17 latach na rynku wystarczy mi narysowana odręcznie kreska na wykresie by sie na rynku przez ten czas utrzymać :-)
Przez ten pryzmat mój obraz rzeczywistości rynkowej jest prawdziwy puki pozwala zarabiać.
To jaki kąt nachylenia ma kreska i z jakim prawdopodobieństwem można dzięki temu zarabiać ma dla mnie marginalne znaczenie niech sie tym zajmują matematycy.
A jeśli zarabiam gwałcąc jakieś prawo matematyczne tym gorzej dla matematyki.
Jeśli jakis model matematyczny na to pozwoli to pochylę sie nad nim , a puki co widzę jedynie próby dopasowania rzeczywistości do ideału matematycznego podczas gdy powinno byc odwrotnie IMO.
Ja nie kwestionuję matematyki tylko przykładanie jej miary do każdej sytuacji i jeśli rzeczywistość nie pasuje do ideału odrzucanie rzeczywistości kosztem nauki bo narusza jakies idealne prawo.
Jest wiedza i mądrość. Mądrość nakazuje korzystać z wiedzy z umiarem i być wobec niej krytycznym niekoniecznie wychodząc z przesłanek samej wiedzy.
I proszę Cię bez takich chwytów jak ziemia jest płaska i bóstwa mających ośmieszyć i zdyskredytować adwersarza bo rozmawiamy o rynku, a poza tym to niegrzecznie wywyższać się swoimi zdolnościami w ten sposób.
Proszę wymień jakieś prawo matematyczne , które pozwala Ci na takie zachowanie.
Jeżeli stawiasz sie wyżej w danej profesji to jest takie prawo które mówi ,że im wyżej zajdziesz tym bardziej musisz sie pochylić przed kimś próbując mu coś przekazać żeby zrozumiał.
Poczytałem Twojego bloga.
Jest OK.
Mało takich w necie.
Czym w takim razie jest rozkład normalny?
"Po 17 latach na rynku wystarczy mi narysowana odręcznie kreska na wykresie by sie na rynku przez ten czas utrzymać :-)"
No wreszcie coś, co mi się naprawdę podoba, bo wychodzi z Ciebie prawda. Dzięki doświadczeniu, nie konceptualizacyjnemu umysłowi.
"A jeśli zarabiam gwałcąc jakieś prawo matematyczne tym gorzej dla matematyki."
A czy matematyka to jakieś prawo, które można złamać? Przecież ona jest zwykłym przedłużeniem logiki. Zamyka się we własnych aksjomatach.
"I proszę Cię bez takich chwytów jak ziemia jest płaska i bóstwa mających ośmieszyć i zdyskredytować adwersarza bo rozmawiamy o rynku, a poza tym to niegrzecznie wywyższać się swoimi zdolnościami w ten sposób."
Nie ma tu żadnego ośmieszania. To Ty twierdzisz:
"Dla mnie rozkład normalny jest przejawem stabilizacji we wszechświecie.
Więcej na ten temat powiedziała by filozofia wschodu, która wychodzi z założenia pełni wszystkiego."
Zwyczajnie odwołałem się do Wszechświata, o którym kiedyś sądzono tak, a teraz już inaczej, bo zwiększyła sie wiedza. Bo rynek jest częścią wszechświata.
Jakimi zdolnościami. Trochę więcej wiem na te tematy i tyle. Jestem pewny, że gdybyś trochę przysiadł do tego, zmieniłby sie Twój światopogląd.
Wyobraźnia to jedno, doświadczenie daje Ci możliwość zweryfikowania jego.
Problem polega na tym, że nie starasz się zweryfikować swojego światopoglądu. Moim zdaniem żyjesz trochę w iluzji - wiąże się to z ostatnim moim postem w blogu.
W każdym razie dzieki za dobre zdanie o blogu.
Zostańmy przy swoich spojrzeniach.
Tak bedzie najlepiej.
Cel podobny dróg wiele.
W róznorodności siła.
Kreska na wykresie spełnia u mnie to czego ty szukasz badając rozkład normalny z rozkładem cen na giełdzie.
Po prostu w wyniku serii doświadczeń empirycznych rysuje to w momencie i na poziomie gdzie statystycznie daje mi to przewagę i na chwilę definiuje odpowiedni punkt odniesienia w dynamice zmiany cen.
Nawet robiąc tak prozaiczną czynność nie uciekne od statystyki i matematyki, ale nie muszę sie w to wgłębiać by mieć o tym świadomość.
Moim zdaniem gdyby można było dynamicznie matematycznie dostosować takie punkty odniesienia do zmiany cen rozkład normalny bardziej nadawałby sie do opisu rynku, ale puki co tak nie jest i nie wiem czy matematyka sobie z tym poradzi.
Trzeba by odkryc uniwersalne prawo giełdowe, a takie IMO nie istnieje bo człowiek to istota z wielkim abstrakcyjnym umysłem.
Sory jeśli indukowałem tak niematematycznie, ale dla mnie liczy się pomysł.
Wiec
Odkrywaj matematyczne zależności i ciesz sie nimi.Poczytam na blogu :-)
Światopogląd mi sie już coraz mniej zmienia z wiekiem , choc starcem jeszcze nie jestem
.Matematyka i giełda nie jest juz w stanie wiele we mnie zmienić bo nie odpowiada na najważniejsze pytania.
Jezeli z filozofii wschodu dotarło do Ciebie tylko fizyczne wyobrażenie ,że świat jest płaski tośmy sie nie zrozumieli.
Mnie chodziło o podejście do świata w sensie poznawczym. Traktowanie jego wszystkich wariancji jako całości, przeciwności razem dopełniających się w całość.
Na zachodzie jedność dzielimy na przeciwności i badamy oddzielnie specjalizując sie w dziedzinach, antagonizując tracąc po drodze pojecie pełni wszystkiego.
W tym też wschodnim kontekście traktuje matematykę na rynku.
Nie neguje jej, poszerza horyzont poznawczy na zasadzie analizy róznicowej.
Natomiast jestem przeciwnikiem traktowania jej jako świętego Grala w sensie bezkrytycznego przykładania jej linijki do każdego zjawiska życiowego nad którym nie panujemy.
Bezkrytycznego w sensie ogólnym nie matematycznym, ponieważ matematycznie można udowodnic opisać prawie wszystko, ale opis pozostanie jedynie opisem inaczej przybliżoną kopią rzeczywistości a nie sednem wprawiającym tę rzeczywistość w ruch.
To ja podziękuję za te słowa - od siebie
AS
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.