Home \ Eseistyka giełdowa \ Trzynastego w piątek...

Trzynastego w piątek...

Wpisany przez Dapi poniedziałek, 16 marca 2009 01:00

Eseistyka giełdowa

(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)

Ostatnio mieliśmy bardzo specyficzną sytuację. Dwa piątki 13 w kolejnych miesiącach. Zabawne i mistyczne...czyżby oznaka końca bessy. Dzisiaj postanowiłem w związku z tym posprawdzać tą magię na rynku akcji. Jako przykład wybrałem dwa indeksy WIG i WIG20.

W poniższych tabelach przedstawiam zmiany cen dwóch indeksów WGPW we wszystkie piątki trzynastego od początku istnienia giełdy.

 

 Piątki 13 dla WIG20
 Piątki 13 dla WIG
Date/Timecena zamknięcia%zmiany%zmiany w tygodniu% zmiany 13
95-01-137391.780.56318.4
95-10-13799-1.42-5.6625.1
96-09-131,4711.574.9631.7
96-12-131,4090.021.621.3
97-06-131,6510.092.403.8
98-02-131,6762.151.71125.7
98-03-131,903-1.327.62-17.3
98-11-131,2483.66-3.00-122.1
99-08-131,5900.82-0.33-250.9
00-10-131,499-3.30-9.5834.5
01-07-131,200-0.62-1.5440.5
02-09-131,068-1.510.39-384.0
02-12-131,196-0.06-1.973.1
03-06-131,220-0.38-0.4781.5
04-02-131,729-0.494.48-10.9
04-08-131,6520.00-1.68-0.3
05-05-131,828-0.99-2.4440.4
06-01-132,786-1.68-2.4169.8
06-10-133,1810.876.3513.8
07-04-133,5900.551.6533.3
07-07-133,8460.43-1.37-31.1
08-06-132,7290.41-4.72-8.8
09-02-131,492-0.15-2.585.7
09-03-131,489-0.360.84-43.2
Date/Timecena zamknięcia%zmiany%zmiany w tygodniu% zmiany 13
95-01-137,6191.981.06186.3
95-10-137,893-1.28-6.3320.2
96-09-1314,2962.045.3738.0
96-12-1313,7060.111.298.5
97-06-1316,4820.273.019.1
98-02-1316,229-1.751.87-93.9
98-03-1318,5751.959.8319.8
98-11-1312,4870.17-5.55-3.0
99-08-1316,6350.17-1.39-12.4
00-10-1314,929-2.55-9.0528.2
01-07-1313,404-0.09-1.297.1
02-09-1313,080-0.750.67-112.0
02-12-1314,5350.02-1.29-1.7
03-06-1315,561-0.14-0.2459.0
04-02-1323,294-0.453.47-13.1
04-08-1323,3680.18-1.55-11.8
05-05-1325,663-0.68-1.2156.3
06-01-1337,600-1.24-0.85146.1
06-10-1347,2800.705.1513.6
07-04-1358,8220.901.4562.0
07-07-1365,9900.14-2.34-6.1
08-06-1343,6230.38-4.79-7.9
09-02-1323,555-0.04-1.502.6
09-03-1323,1770.060.995.5

 

Nawet po pobieżnej analizie nie widzę aby piątki były bardzo pechowe. Ot normalne dni na giełdzie. W ostatniej rubryce tabeli przedstawiłem jako procent zmiany stanowiła zmiana kursu w piątek, w całym tygodniu. Zdarzają się duże obsunięcia ale na zasadzie black swan, a nie pechowego dnia miesiąca.

 

« poprzednia   następna »

Komentarze  

 
# 2009-03-16 08:37
Myslisz, ze nie grozi nam poziom WIG 20 z 13 .10.95 roku?
Jezeli chodzi o daty - jestemy blisko :-)
Swietne zestawienie - dziekuje
Odpowiedz
 
 
# 2009-03-16 13:06
Jestem jak najdalej od wróżenia kursów :-)
Ostatnio na jakiś filmie oglądałem następujący przykład: Ktoś patrzył na działający zraszacz do trawy w ogródku. Krople spadały na trawę w różne miejsca. Skomentował to w taki sposób: Niemożliwe jest przewidzenie gdzie spadnie kolejna kropla. Ale możliwe jest po drodze jaką przebywa kropla odnalezienie miejsca w którym miejscu znajduje się zraszacz. {nawet go nie widząc}
Sugestywne i jakże oczywiste...
Odpowiedz
 
 
# 2009-03-16 13:16
Naszło mnie...
Czy gwiazdy mają wpływ na kursy akcji ? Trudne pytanie.
Możemy przyjąć że mają. Przyjęcie tego założenia wcale nie upraszcza sprawy. Pozostaje ustalenie JAK DUŻY mają wpływ...i tutaj wszystko się wywala. Mogą miec w różnych momentach różny wpływ. Zima gdy nie ma za dużo słońca ma wpływ na psychikę człowieka. Większość ludzi spekuluje na giełdzie nie stosując systemów mechanicznych niezależnych od dziennych emocji.
Czy zima ma wpływ na giełdę ? No ma...Jak duży ma to wpływ na kursy akcji ? Jeżeli przyjemiemy, że istnieje efekt stycznia to całe to rozumowanie powinno się wywalić...
Sprawdzę efekt zimy i efekt stycznia w najbliższym czasie...Czy to nam da odpowiedź że zima czy styczeń ma wpływ na kursy. Niekoniecznie ponieważ być może są inne czynniki, które w tym czasie miały większy wpływ. No i tak w koło Macieju...
Odpowiedz
 
 
# 2009-03-16 21:24
Czy efekt stycznia nie byl powiazany raczej ze sposobem rozliczen finansowych przez podmioty?
Odpowiedz
 
 
# 2009-03-16 22:02
No właśnie okazało się że nie. Bo efekt występował też w krajach w których takich rozliczeń jak w Ameryce nie było. Nie mam pod ręką pracy z takimi badaniami ale przy okazji wpisu o efekcie postaram się odnaleźć.
Odpowiedz
 
 
# 2009-03-18 17:43
Ale możę efekt był bo na tych rynkach grały instytucje finansowe np z USA?
Odpowiedz
 

Dodaj komentarz

Użytkownicy posiadający konto na stronie atinwestor.pl pozbawieni są uciążliwości podawania kodu weryfikacyjnego. Próba podania nazwy użytkownika będącego w bazie danych użytkowników zarejestrowanych przez gościa uniemożliwi publikację komentarza.
Użytkownicy zalogowani mają możliwość włączenia opcji powiadamiania o komentarzach oraz edycji komentarza.

Kod antysapmowy
Odśwież

Popularne

Copyright 2008-2010 DAPI | Strona główna | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt |
Źródło danych intraday: bossa.pl, notowania opóźnione o 15 minut.