Ostatnio komentowane
Przyjemność ponad wszystko cz.4
Wpisany przez Dapi poniedziałek, 09 lutego 2009 01:00
czyli posiadanie programu do analizy technicznej jako systemowa przyjemność
Zakup i posiadanie programu do analizy technicznej to jedna z większych przyjemności w życiu inwestora. Pomijając fakt, iż często wejście w posiadanie nawet najdroższego programu, dzięki internetowi, jest szalenie łatwe, to wtedy jest to, prozaicznie trochę frustrujące. Frustrujące z tego powodu,że często w takim przypadku nie wiemy po co go posiadamy. Kolega ma, to ja mam. Sytuacja najprostsza i nie mam zamiaru akurat nią się zajmować.
Jeżeli cel przed zakupem jest jasno określony, ochoczo próbujemy wdrożyć go w życie. Po pewnym czasie jak już "złapiemy" jakie "cudo" mamy do wykorzystania bierzemy się za programowanie i testy. Możliwość zastosowania ogromnych ilości narzędzi jest szokującą "nadprzyjemnością".
Testy strategii
Jedną z podstawowych zalet tego typu programów jest możliwość przetestowania strategii na danych historycznych. Niestety najczęściej podstawowe wskaźniki w standardowych okresach nie przynoszą nam zbyt dużej przyjemności. Kładą nam całe marzenia o fortunie, które do tej pory mieliśmy, nie posiadając wcześniej takich możliwości testowania. Jesteśmy jednak sprytni i dla przyjemności zrobimy wszystko. Najprościej robimy to zmieniając okresy tak aby uzyskać jak najlepszy wynik. Aż wykryjemy kolejne narządzie, które pozwala nam czerpać przyjemność w sposób automatyczny - optymalizacja. Dzięki temu każdy system nagle zaczyna zarabiać niesamowite pieniądze. Wyniki są przepiękne - łapiemy w końcu naszego Graala zębami za nogę. Fakt, że robimy to na danych sprzed roku nie zaburza w niczym naszej przyjemności.
Internet - skarbnica systemów.
Co bardziej leniwi z pasją zaczynają przeglądać internet w poszukiwaniu "czarodziejskich" formuł. Po skopiowaniu nie mamy nawet czasu na to aby zastanowić się co autor chciał uzyskać. Ważne, aby było kolorowo i ze strzałkami na kup i na sprzedaj. Wychodząc z założenia, że zrobił to ktoś od nas mądrzejszy kupujemy i sprzedajemy. Poznanie formuły jest dla nas frustrujące ze względu na nieznajomość jeżyka programowania używanego przez nasz program. Drugim sposobem na przyjemność jest kopiowanie formuł, które opracowane są na podstawie cenionych autorów literatury fachowej. W tym przypadku jest to super przyjemność ponieważ autor w końcu zarobił na tym kilkadziesiąt mln dolarów.
Wielkość pozycji.
Następną możliwością czerpania nieograniczonej przyjemności jest ustalanie wielkości pozycji. Po pierwszym etapie, gdy w końcu zorientujemy się, że program bierze spółki do testów w sposób alfabetyczny pomijając niektóre sygnały ze względu na brak środków zaczynamy "bawić się wielkością pozycji". Poznaliśmy już zalety optymalizacji wskaźników a więc mamy pełną swobodę w optymalizacji pozycji. Taki zabieg podwyższa i tak już niewyobrażalne zyski strategii. Kompletnie nie przeszkadza nam, że dane są historyczne, że nie posiadamy nawet wiedzy na takich danych, jakie pozycje zająłby system czyli gdzie pojawiają się prawdziwe sygnały strategii.
Poziomy zleceń stop.
Tutaj krótko. Metodyka jak w powyższych akapitach. Optymalizacja to źródło niesamowitej przyjemności w każdym zastosowaniu. Najlepiej jak uzyskamy stały procentowy stop tak około 5%. W końcu stałe liczby stanowią największą przyjemność.
Analiza pozycji.
Przebrnąwszy już przez powyższe przyjemności zaczynamy analizować zajęte pozycji. Oczywiście zaczynamy od tych o najwyższym zysku. Jak patrzymy na te wykresy to ogarnia nas błogość i poczucie zwycięstwa. Nasza psychika nie pozwala nam na racjonalne zastanowienie się nad tym, że na 300 pozycji mamy 5 które przyniosły zysk po 1000%. Ważne jest te pięć, reszty nie ma, a nawet jak jest to są one bez znaczenia. Pozycji po -1000% nie znajdziemy, przecież wcześniej czerpaliśmy już przyjemność z optymalizacji.
Nadawanie wag wskaźnikom.
Jedna z słabszych przyjemności. Ale jak się nie ma co optymalizować to można tutaj też spróbować. Tutaj bez optymalizacji też możemy przypadkowo dojść do wspaniałych wyników. Kolejna zmienna w systemie, która nam sprawi przyjemność. W końcu im więcej zmiennych tym lepiej. Będziemy mieli "najmądrzejszy" system na świecie.
Super funkcje
Każdym program posiada taką super funkcję, która za nas znajduje wszystkie dołki i górki. Na wykresie wszystkie strzałki znajdują się w samym dołku i na samej górce. Niemożliwe acz przyjemne dla nas. Pojawia się strzałka kupujemy lub sprzedajemy. Nic to, że po jednym dniu strzałka znika ponieważ jednak w tym momencie nie było dołka czy też górki.Możliwości tutaj mamy bardzo dużo, wszystko zależy od naszej inwencji programistycznych. Fajnie jak wskaźnik pobiera dane cenowe przyszłości, co przy danych historycznych jest możliwe. Nic to, że my z prawej wykresu nie mamy.
Mógłbym chyba tak jeszcze bardzo długo. Dlaczego o tym napisałem ? Bo prawie przez wszystko przechodziłem. Ty już nie musisz...Oczywiście jestem otwarty na dalsze propozycje, które pozwalają czerpać nam systemową przyjemność
Teraz czas na podsumowanie tym razem przez W. Eckhardta, kolegę Denisa z załogi Turtles:
"Dobry system tworzy się latami. Zwykle jeśli jakaś osoba zainwestowała w stworzenie systemu dużo czasu i pieniędzy, będzie chciała z niego korzystać, a nie sprzedawać go..."
Literatura m.in.:
Jack D.Schwager Mistrzowie rynków finansowych. Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi
| « poprzednia | następna » |
|---|
Komentarze
Ja miałem podobną drogę jeśli chodzi o programy. Na szczęście nie szukałem gotowych w necie, ale przeżywałem fascynacje. Miałem okres, że koniecznie potrzebuję wszystkie funkcje i to oczywiście on-line... Teraz mi trochę przeszło. Niemniej nie mam funkcji które bym chciał... i czekam az ktoś zaproponuje... :-) Z pewnością kupię... Myślę, że artykół niewiele zmieni. Każdy musi przejść tą drogę. Fascynacji, manii, aż do znudzenia.
Zgadzam się. Na mnie nic nie działało a tym bardziej jakiś dupek piszący w internecie i to do tego jeszcze po polsku
Dla mnie komputer to tylko taki dobry kalkulator.
Nie spodziewam się, że znajdzie się w Polsce choć jedna osoba, która by się ze mną zgodziła i wcale mi na tym nie zależy. Skoro i tak każdy ponoć musi przez to przejść...
... ten drugi wie, co chce zbudować - a jeśli budować potrafi, to może z palcem w uchu 20 różnych systemów stworzyć; nie wiem, ile trzeba udowadniać, że Elder, Wilder, nie mówiąc o Darwasie, zielonego pojęcia nie mieli, co to AmiBroker. Liczy się pewien zamysł, koncepcja, kontrola nad tym, czy to co robisz ma sens i czy pasuje jedno do drugiego.
Ja nie muszę używać backtestów. Jeśli tworzę np. miernik siły trendu, to sprawdzam go na Gancie w obie strony i na Tepsie, gdzie zaś za cholerę trendu złapać nie można. Gdy mi się uda na obu, to jeszcze dla pewności coś pomiędzy sobie biorę. I to wszystko. Jak działa w tych warunkach, to działa w każdych.
Jeśli ma się choć blade pojęcie o wpływie na wyniki zarządzania pozycją, dywersyfikacji, coś się wie o optymalizacji, cykliczności i zmienności, to... z testami trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli po prostu wręcz nie sceptycznym.
Ja tu nie buduję systemu. Wy to robicie. Ja tylko pilnuję, żeby nie zaczynać od d... strony, jak właśnie Ci wszyscy od backtestów.
ps. pomału zdrowieję, więc za niedługo jedziemy dalej z darmową maszynką do zarabiania kasiury :-)
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.