Ostatnio komentowane
Blog
Moje i nie tylko przemyślenia na temat szeroko rozumianego rynku kapitałowego. Trochę ekonomii i eseistyki i bardzo dużo analizy technicznej. Przemyślenia na temat tego typu analizy wykresów przedstawione przez człowieka, który nie wierzy niczemu i nikomu dopóki sam nie sprawdzi. Stąd też wiele testów przeczytanych i zasłyszanych strategii na danych rzeczywistych z rynku.
Magiczny portfel - wyniki maj 2010
Wpisany przez Dapi wtorek, 01 czerwca 2010 20:44
Przedstawiam dzisiaj kolejną statystykę dla portfela skonstruowanego przy pomocy zasad J. Greenblatta. Przypominam, że wybrane za pomocą skanera fundamentalnego stockwatch.pl akcje "zakupiliśmy" w dniu 20.11.2009. Wielkość pozycji to 1500 PLN. Wielkość całego portfela to 22600 PLN. Trochę większa niż wynika z pozycji, ale muszę tez mieć na prowizje :). Wszystkie wpisy znajdują się tutaj...
Zrozumienie czy rozumienie...
Wpisany przez Dapi piątek, 30 kwietnia 2010 22:10
Nie mogę się coś zebrać do wyliczeń związanych z przedstawieniem możliwości/lub nie skalowania wariancji stóp zwrotu to pociągnę dzisiaj temat filozofii rynku czy też ogólnie praw obowiązujących, nie tylko w finansach. W ostatnim wpisie W poszukiwaniu tajemnicy cz.2 "zaczepiłem" Newtona. Tego genialnego matematyka dzięki któremu Świat okazał się niezmiernie prosty i zrozumiały. Do czasu...
Za i przeciw wejścia w PZU
Wpisany przez Marcin Przasnyski poniedziałek, 19 kwietnia 2010 18:38
Nazywanie debiutu PZU ofertą pierwotną jest lekkim nadużyciem. Ani złotówka z pozyskanej z rynku gigantycznej kwoty ok. 10 mld złotych nie wpłynie do spółki. Za to poniesie ona nie tylko koszty oferty, ale także inne towarzyszące jej wsparciu, na przykład bonusu motywacyjnego dla inwestorów indywidualnych - słynnych 100 zł zniżki na polisę.
Czas powiedzieć "sprawdzam" - wykresy cz.1
Wpisany przez Dapi wtorek, 30 marca 2010 20:09
W poprzedniej części wspomniałem, że nawet jeżeli rozkłady zmian giełdowych są fraktalne, z nieokreśloną wariancją /odchyleniem standardowym/ to dają się skalować. Oznacza to, że jeżeli np. rozkład dziennych zmian ma średnią a to rozkład zmian tygodniowych będzie miał średnią 5*m.
Rozkład normalny także należy do układów stabilnych i skalowalnych. Jest jednakże drobna różnica. Rozkład normalny stóp zwrotu będzie posiadał średnią a i wariancję W, a tygodniowych stóp zwrotu 5*a i 5*W. Rozkład fraktalny o niekreślonej wariancji będzie miał spełnioną tylko pierwszą zależność. Wariancja nie będzie podlegała skalowaniu w ten sposób ponieważ jest nieokreślona.
Do przeczytania...
Wpisany przez Dapi piątek, 26 marca 2010 20:28
Daje Wam do przeczytania artykuł, który wzbudził we mnie "jakiś niepokój". Trudno na dzień dzisiejszy mi go umiejscowić, więc może ktoś wyrazi na ten temat swoja opinię.
Czytając go czułem się strasznie zagubiony. Nie wiem z czego to wynika czy z tego, że znowu zobaczyłem rozróżnienie "MY" i "ONI" czy dlatego, że było to rozróżnienie w jednej, ściśle określonej grupie ludzi - quants. A może odebrałem to jako takie "wycie samotnego wilka na stepie".
Strona 1 z 35
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»