Diagnostyka trendu - wskaźniki analizy technicznej Chande Trendscore

Wpisany przez Dapi sobota, 03 października 2009 15:00

Analiza techniczna

Dzisiaj z cyklu wskaźników diagnozujących trend, przedstawiam Chande Trendscore. Jest to kolejny wskaźnik tego autora, który warto sprawdzić we własnych zastosowaniach.

Wskaźnik w swojej koncepcji różniący się od przedstawianych dotychczas. Formuła stanowi swoiste momentum z cen, ale oddalonych od siebie. Swoiście badająca "zakrzywienie" kursu badanego waloru, acz w sposób znaczący różniąca się od badania regresji.

Formuła wskaźnika.

Wyliczenie "wartości trendu" polega na zbadaniu warunku czy dzisiejsza cena Close jest większa, czy mniejsza od ceny Close, którą posiadał badany walor, określoną ilość dni wstecz {x}. Gdy cena jest większa wskaźnik przyjmuje wartość 1, gdy cena jest mniejsza to wskaźnik przyjmuje wartość -1.

If (today's close >= close x days ago) then score = 1
If (today's close < close x days ago) then score = -1

Aby uzyskać wartość wskaźnika Chande Trendscore nalezy zsumować wartości z dziesięciu wartości score:

Trendscore = 10-day sum of scores from days 11 to 20

Dokonujemy więc  badań dziesieciu różnic cen Close a ich suma stanowi o wartości wskaźnika. Jak widać powyżej, Chande bada różnicę pomiędzy dzisiejszą ceną a ceną 11 dni wstecz, dzisiejszą ceną a 12 dni wstecz itd. Wartości wskaźnika oscylują pomiędzy +10 a -10 - zgodnie z powyższą formułą. Jeżeli dzisiejsze Close jest większe niż wszystkie Close powyżej 10 dnia wstecz to wskaźnik ma wartość +10; gdy mniejsze to wskaźnik ma wartość -10.

Przy pomocy powyższej formuły jesteśmy wstanie zbadać zarówno kierunek trendu, jak i poznać, porównawczo jego wartości, w skali bezwzględnej. Umożliwia to wybór spółek czy innych walorów z całego rynku i uszeregowanie ich w określonym porządku. Należy także zauważyć, że każda różnica kursów ma taki sam wpływ na wartości wskaźnika, bez względu na oddalenie czasowe od dnia dzisiejszego. Na wykresie po lewej stronie przedstawiam przykładowe wartości wskaźnika.

Zastosowanie

W tym przypadku zastosowania przedstawione przez Chande są bardzo szerokie i oparte na wielu standardowych sposobach. I tak, jako przykłady:

• przebicie linii zero od dołu jako sygnał kupna, przebicie linii zero od góry jako sygnał sprzedaży {pozycja krótka}
• kupno po trzech dniach gdy wskaźnik osiągnie wartość +10, sprzedaż krótka gdy po trzech dniach gdy wskaźnik osiągnie wartość -10
• wszelkie kombinacje z zastosowaniem średnich kroczących np. sygnał przecięcia jest ważny tylko przyokreslonych wartościach wskaźnika Chande
• zajęcie pozycji długiej gdy wskaźnik osiągnie wartość -5 po spadku z wartości +10 i odwrotnie.
• jednoczesne zastosowanie jako wskaźnik trendu dla różnych okienek czasowych; dla wartości powyżej 10 dni jako short-term, dla wartości powyżej 20-30 dni jako long-term trend. I tutaj określone kombinacje dla na wartościach.
• kombinacje z VHF, gdzie Trendscore ukazuje kierunek, a VHF "moc trendu"
• wszelkie inne zastosowania dla strategii podążających za trendem.

 

Literatura

Tushar S. Chande, Rating Trend Strength,  S&C V.11:9 (382-386)

 

« poprzednia		następna »