Włatca Móch - jaki ja jestem kreatywny

Wpisany przez Dapi piątek, 14 sierpnia 2009 08:00

Analiza techniczna

czyli Zajkowski w damskiej toalecie

Ja pierdziu. Dobra poddaje się...kontynuuję rozważania z poprzedniego wpisu

Higienistka: Anusiak, konkurencje: oszczep i rzut młotem.
Anusiak: He, he. Fajnie. A mogę sobie tego młota wybrać?
Pani Frał: Jak wybrać?
Anusiak: No bo ja bym chciał w takim razie rzucać Zajkowskim. Lepszego młota nie znam.

MACD składa sie z linii MACD wyliczonej jako różnica wartości średnich z cen Close oraz linii sygnalnej, która jest średnią z wyliczonej wcześniej różnicy.

MACD= EMA (Close, 12)- EMA (Close,26);
SignalLine = EMA (MACD, 9);

Co sie dzieje gdy linia MACD (czyli MACD) jest większa od zera ? To samo gdy EMA z 12 dni przecina EMA z 26 dni czyli EMA (12) jest większa niż EMA (26). Po co więc nazywać coś jako MACD-pochodną jeżeli tak naprawdę i tak testuje się przecięcie mediany cen close ze średnią z cen close ? Tak wygląda kreatywniej...

Mam pomęczyć dywergencje na MACD, a może Elderowskie "jak kolejny słupek na MACD Histogram jest wyżej niż poprzedni to kupuj", a może "jak MACD ma wartość najwyższą z 3 miesięcy to oznacza, że kurs będzie dalej rósł" ? Nie dzisiaj...

Dzisiaj będe kreatywny, zgodnie z wpisem Bretta Steenbargera . Dzisiaj będzie obiecany MACD z RSI. My name is MARS, ZAJKOWSKI MARS...

Poniżej wzór na MARS:

MARS= RSI(12)- RSI(26);
SignalLine = EMA (MARS, 9);

A teraz wyniki testu porównawczego  - tylko pozycja długa, zgodnie z poprzednim wpisem dotyczącym MMDI.

Zakres testów:

czas 01.2000--07.2009 {ponad 9 lat} dane WIG,

Warunki transakcji Buy&Sell

Buy: MACD >0 lub MMDI >0 lub MARS>0; Sell: MACD <0 lub MMDI <0 lub MARS<0;

Cena kupna i sprzedaży: dzisiejsze Close.
Wielkość pozycji: 100% portfela
Filtr: brak
Stop: brak
Prowizja: brak

Statystyka testu: indeks WIG
	MACD	MMDI	MARS
All trades	40	76	147
Exposure %	54.70	52.71	53.04
Winners %	42.50	56.58	42.18
Net profit %	143.19	132.48	328.81
Avg. profit %	10.50	4.87	4.55
Avg. loss %	-3.20	-3.33	-1.42
Max. system drawdown %	-26.69	-29.96	-25.74
CAR/MaxDD	0.36	0.31	0.64
Sharpe ratio	0.59	0.58	1.05
Annual Return %	9.70	9.19	16.39

Podsumowanie:

Zakonnica: A teraz otworzymy zeszyty i każdy w spokoju zacznie robić swój rachunek sumienia.
Maślana: Przepraszam, a w jakiej walucie?

No to mam z głowy: Dapi 1 - CSS 0;

Rozdano mejsca po uwzględnieniu haraczu do biura maklerskiego 0.39% w każdą stronę: 1: MACD; 2: MARS; 3: MMDI

Teraz  ponieważ jednak Snake przeczytał moją największą tajemnicę przedstawioną w poprzednim wpisie....to wrzucimy do testera RSI z MACD.

Pani Frał: (uspokajając klasę) Ruhe! Jeden z drugim siad na tyłkach i słuchać! W najbliższych dniach naszą klasę zaszczyci swoją wizytancją wizytator. Wizytator to bardzo ważny człowiek, który wizutyje klasy w szkołach i wystawia oceny zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Wiedząc "skądinnąd", że na standardzie 14 dniowym raczej nie miałby szans, dam mu fory i zrobimy RSI z 9 dni. Oczywiście nie będę się wygłupiał z zastosowaniem stref 30 i 70. Przedszkole to jest u Murphego,

Pani Frał: Chrystusie Nazareński, zakryj ten grzech!
Czesio: Eee, któren?

tutaj rozmawiają poważni ludzie :). Warunki też nie będą symetryczne ponieważ, także wiemy "skądinnąd", że z RSI symetrycznie nie można. Zamiast zera, jak w MACD przyjmę 50 i 40.

Wzór: nie wiemy czy o to dokładnie chodziło Snak-owi ale przyjmiemy, że tak:

SRMACD = RSI (MACD(1),9)

czyli liczymy RSI nie z cen Close tylko z różnic pomiędzy średnimi EMA z 12 i 26 dni

Warunki transakcji Buy&Sell

Buy: SRMACD >50; Sell: SRMACD<40;

Cena kupna i sprzedaży: dzisiejsze Close.
Wielkość pozycji: 100% portfela
Filtr: brak
Stop: brak
Prowizja: brak

Czesio: (zobaczywszy agrafkę) Hmm. Jaki dziwniaszczy spinacz. (Agrafka wbija mu się w wargę) Oo! Mmmb! Mmm! Mmmb! Chłopacy! Spinacz udziabał Czesia w usty! Yy!

The winner is: SRMACD by Snake po uwzglednieniu niezbędnej prowizji dla biura maklerskiego.

Byłem kreatywny ? Nie...

Czesio: I wtedy straszny Marcel, co śmierdzi ziemią, wpadł do klasy.... Ale że ponieważ wszystkie bajki dobrze się kończą... nie opowiem, co się stało potem. Dobranoc..

PS. Wiecie dlaczego Zajkowski korzysta z damskiej toalety ? Dlatego, że "chłopacy" mu tak kazali...