Diagnostyka trendu- wskaźniki analizy technicznej VHF White

Wpisany przez Dapi poniedziałek, 25 maja 2009 07:17

Analiza techniczna

Kontynuując cykl dotyczący wskaźników określających dynamikę trendu, dzisiaj przedstawiam wskaźnik jeszcze szybszy w swych wskazaniach niż RAVI. Zastosowanie lub nie, zależy od indywidualnych preferencji inwestora dotyczących sposobu spekulacji a także psychiki. Wskaźnik należy do grupy tzw. "nowoczesnych". Jak widzimy przeskok od czasów Wildera do RAVI czy właśnie VHF jest znaczący.

Vertical Horizontal Filter

Wskaźnik przedstawiony przez Adama White 1991 roku w Magazynie Futures. Ogranicza on jeszcze bardziej efekt uśredniania wartości cen. Jak zapewne uważny czytelnik zauważy, cały czas poruszamy się w "okowach" momentum. U White-a, różnica pomiędzy ceną najwyższą i najniższą z określonego czasu, porównywana jest do średniej z momentum.

Jak obliczamy ?

Do wyliczenia wartości wskaźnika niezbędna jest najwyższa i najniższa wartość kursu z określonej ilości dni. Mianownik stanowi suma bezwzględnych różnic kursów zamknięcia dnia dzisiejszego i poprzedniego, liczona z określonej ilości dni. Wzór przedstawiam poniżej:

VHF White = (HHV(CLOSE,Period)-LLV(CLOSE,Period))/SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,-1)),Period)

gdzie:

HHV(CLOSE,Period) - najwyższa wartość Close z okresu

LLV(CLOSE,Period) - najniższa wartość Close z okresu

SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,-1)),Period)  - suma różnic w wartościach bezwzględnych Close z okresu

Modyfikacja którą możemy spotkać to przedstawienie różnic Close w postaci procenta wartości.

Mod1 VHF White = (HHV(CLOSE,Period)-LLV(CLOSE,Period))/SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,-1)/REF(CLOSE,-1)),Period)

Inną modyfikację stanowi zmiana licznika poprzez podstawienie zamiast Close najwyższej ceny {High} i najniższej ceny {Low}

Mod2 VHF White = (HHV(HIGH,Period)-LLV(LOW,Period))/SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,-1)),Period)

Spotkałem się także z innym uśrednieniem mianownika, za pomocą średniej Wildera:

Mod3 VHF White = (HHV(Close,Period)-LLV(Close,Period))/Wilders(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,-1)),Period)

Oczywiście uśredniać momentum w mianowniku możemy za pomocą różnego rodzaju średnich.

Instrukcja obsługi

White proponuje okres 28 dni do obliczania wartości wskaźnika. Drugą proponowaną wartością jest 18 dni, wraz z zastosowaniem 6 okresowej prostej średniej {MA}

• rosnąca wartość - świadczy o istnieniu trendu na rynku
• opadająca wartość -  świadczy o ty, że trend słabnie i rynek wchodzi w fazę konsolidacji
• wzrost powyżej określonej wartości - wyjście rynku w fazę trendu
• spadek poniżej określonej wartości - wejście w fazę niezdecydowania rynku
• wysokie wartości - możliwe jest przejście w fazę konsolidacji

ADX

Po lewej stronie na wykresie: linia czerwona to RAVI, linia niebieska to ADX a linia zielona to VHF. Pierwsze dwa wskaźniki wyliczane są dla 14 dni, natomiast VHF dla 28 dni.

Pewnej modyfikacji tego wskaźnika dokonał nasz nieoceniony Chande. Do wyliczenia użył 14 dni, a następnie sam wskaźnik wygładził za pomocą prostej średniej {MA} z 14 dni. Mnożąc wszystko razy 100 uzyskał wskazania w skali 0 do 100.

Mod4 VHF White&Chande = 100*MA (VHF White(14),14);

Tym sposobem zbliżamy się do ADX jeszcze bardziej.

Po prawej stronie na wykresie przedstawiam ADX - linia niebieska,  i Smooth VHF Chande - linia zielona.Podstawowa różnica to bardziej "stonowany" ruch wahadłowy ADX w stosunku do VHF Chande. Na wykresie zaznaczyłem sygnały nowego trendu. Później pada sygnał na ADX.Dla VHF przyjąłem najwyższa wartość z określonej ilosci dni. Przy ostrych dynamicznych wybiciach z konsolidacji różnice zanikają.

Literatura:

Stocks & Commodities July 2000, Vol. 18 No. 7 Vertical Horizontal Filter by Jayanthi Gopalakrishnan

Komentarze  

 

# rider 2009-05-25 23:04

Dapi, fajnie by było gdybyś, te wszystkie wskaźniki które opisujesz, umieszczał w dziale Download :-) Dla mnie kody do Amibrokera, to nadal Czarna Magia :-)

Odpowiedz

 

 

# 2009-05-27 16:38

Postaram się zamieścić w najbliższym czasie.

Odpowiedz

 

 

# 2009-05-29 21:17

W dziale Download jest dostępny zestaw formuł nadesłanych przez Tama w temacie artykułu.

Odpowiedz

 

 

# mike_05 2009-06-01 10:55

Taka modyfikacje ja dodałem do czwartej wersji, też ciekawie pokazuje:

RAD_TO_DEG = 180/3.1415926; // radians to degrees
a=atan( LinRegSlope(Mod4_VHF_WhiteChande, 20 ) ) *RAD_TO_DEG;
Plot(a,"a", colorBlue, styleThick);
Plot(0,"",1,1);

Odpowiedz

 

 

# 2009-06-10 13:33

Witam wszystkich, gratuluje pomyslu na forum, jedna uwaga VHF straszne lagi robi w momencie wystepowania luk, jakies sugestie ? Dapi wierze ze z czasem bedziesz zamieszczal jakies ciekawsze kody ;-)
pozdrawiam

Odpowiedz

 

 

# 2009-06-10 14:04

Czym mniej wygładzania poprzez uśrednienie tym więcej tego typu efektów.
Co masz na myśli pod tytułem ciekawsze kody ?
Jeżeli do Ami to od ciekawych internet się ugina i tworzenie następnych moim zdaniem mija się z celem. Staram się omawiać zjawiska czy też wskaźniki i kod to tylko narzędzie do tego celu.

Odpowiedz

 

 

# 2009-06-11 01:16

Nie uzywam Ami, ale nie mam problemu z pisaniem czy przerabianiem kodu w AFL
ciekawsze mialem na mysli rzadziej spotykane a twojej opinii godne uwagi (bo chyba blog ma sluzyc wymianie pomyslow czy spostrzezen), czytajac International Federation of Technical Analysts Journal czy Journal of Technical Analysis mozna trafic na mnostwo fajnych koncepcji (tylko skad wziac czas ;-)?).. okej przyjmuje do wiadomosci ze omawiasz zjawiska choc czasem jakas ciekawostka przynajmniej dla mnie bylaby interesujaca.. dobra jakis przyklad (zeby nie bylo).. porownywales we wczesniejszym poscie trailling stopa Tharpa/Wildera a czemu nie zrobic z ATR funkcji liniowej (pomysl Mike Bryanta), czy jakiejs innej kombinacji, kolejny przyklad zwykly MACD, czemu nie porownac go z MACD zbudowanym na przyklad z VIDYA T.Chandea, czy jakichs srednich Heikin Ashi

prosze potraktuj moj wpis jako oczekiwania czytelnika ;-)
pozdrawiam

Odpowiedz

 

 

# 2009-06-11 09:58

Chodziło Ci zapewne o funkcję nieliniową M. Bryanta :-)
Tak mam to wszystko w planie i Vidya i funkcję nieliniową. Tylko aby coś omawiać to moim zdaniem trzeba lecieć od początku. I tak staram się robić...Tak jak napisałeś wymaga to niesamowitej ilości czasu. To nie jest narysowanie paru linii na spółce czy indeksie i już. Tematy są obszerne i wymagające przeglądu kilku czy kilkunastu pozycji literaturowych. A z natury jestem trochę idealistą i zawsze chce to zrobić jak najlepiej.
W przypadku zarówno diagnostyki trendu jak i stopów nie spotkałem nigdzie zebrania tego w jednym miejscu dlatego staram się to sam zrobić. Zdajesz sobie sprawę z tego że omówienie samego Chande to jest wielkie wyzwanie przy jego "płodności" a gdzie Raschke i reszta :-) A jeszcze dochodzi do tego programowanie...Zapewne zdajesz sobie także sprawę, że wartościowa technicznie literatura to nie język polski. Murphy to dzisiaj "śmietnik" analizy technicznej, a na tym etapie zatrzymały się nasze tłumaczenia.
Jeżeli masz ochotę to namawiam do współpracy. Komentarz właśnie tak traktuję jak napisałeś, tym bardziej że wpisuje się w moje plany dotyczące rozwoju strony.
Trochę ponarzekałem ale tak technicznie wygląda to od mojej strony. Niestety niektóre wpisy to wiele godzin ciężkiej pracy. A trzeba żyć w rodzinie i przede wszystkim inwestować...

Odpowiedz

 

 

# 2009-06-11 11:37

Murphy to dobry punkt wyjscia (nic wiecej), za to niespecjalnie podzielam zachwyt nad Raschke (przynajmniej to co widzialem nie zrobilo na mnie wrazenia) dla jasnosci Dapi nie oczekuje ze ktos odwali za mnie robote, szukam ciekawych pomyslow ;-).. niestety musze przyznac racje w kwestii tumaczen "dostepnych" w sieci, pozycji pewnie cos pod 30, zaledwie 4-5 warto brac pod uwage ..

wlasnie przedzieram sie przez "Bollinger on Bollinger Bands" wiec na potege tworze rozne wstegi.. moze czasem ;-)

elihu_atlen.pl (ten mail to smietnik, zostaw jakis kontakt, pomyslimy ;-))

Odpowiedz

 

 

# 2009-06-11 23:29

Nie daleko pada jabłko od jabłoni...czyli Raschke od Bollingera -;-)

Odpowiedz

 

Odśwież komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.

Dodaj komentarz

Użytkownicy posiadający konto na stronie atinwestor.pl pozbawieni są uciążliwości podawania kodu weryfikacyjnego. Próba podania nazwy użytkownika będącego w bazie danych użytkowników zarejestrowanych przez gościa uniemożliwi publikację komentarza.
Użytkownicy zalogowani mają możliwość włączenia opcji powiadamiania o komentarzach oraz edycji komentarza.

Imię (obowiązkowe)

E-Mail (obowiązkowe)

Strona internetowa

Odśwież

Wyślij

Skasuj

JComments