Diagnostyka trendu- wskaźniki analizy technicznej RAVI

Wpisany przez Dapi czwartek, 30 kwietnia 2009 05:56

Analiza techniczna

Dzisiaj kontynuacja rozważań na temat pomiaru dynamiki trendu oraz próba odnalezienia jakiegoś magicznego poziomu w którym możemy powiedzieć, że to już jest trend. Porównam, także wskazania dwóch przedstawionych wskaźników pomiaru siły trendu abyśmy zobaczyli wszystkie różnice.

Kolejnym wskaźnikiem za pomocą którego możemy mierzyć trend jest RAVI. Wskaźnik, który powstał po analizie wskazań dawanych przez ADX w celu wyeliminowania jego wad.

RAVI {Range Action Verification Index}

Snake nie był jedyną osobą, która zauważyła bardzo deprymujące opóźnienie wskaźnika ADX. Thushar S. Chande skonstruował wskaźnik trendu posługując się trochę inną zasadą niż Wilder. Zainteresował go wzrost w stosunku do dnia poprzedniego, a tak naprawdę różnica. Różnice tą wyraził poprzez odchylenie dwóch średnich kroczących zgodnie z zasadą, że czym większe "rozwarcie" średnich z tym ostrzejszym trendem mamy do czynienia. Co ciekawe mamy do czynienia z różnicą procentową, czyli to co tygryski lubią najbardziej. 1 zł przy poziomie 100 złotych ma niewielkie znaczenie, ale gdy cena ma wartość 3 zł jest to bardzo duża różnica.

 Jak obliczamy

Konstrukcja wskaźnika jest bardzo prosta. Bierzemy średnią z 13 tygodni, jako reprezentantkę kwartału {w dniach przyjęto 65} oraz 7-dniową średnią, jako przybliżoną wartość 10% okresu przyjętego dla dłuższej średniej {6.5~7}. Chande przy modyfikacji długości obliczania zawsze zaleca właśnie tą 10% wartość, jako odnośnik do krótszej średniej, użytej to wyliczenia wskaźnika. Podstawowy wzór dla wskaźnika przedstawiam poniżej:

RAVI = abs(100*((MA7-MA65)/MA65));  czyli wartość bezwzględna z różnicy procentowej średnich

Tak jak dla wskaźnika ADX przyjętą wartością, gdy mamy do czynienia z trendem jest 20-25, tak dla RAVI tą magiczną wartością jest 3%.

Co dostajemy w zamian:

• w odróżnieniu od ADX mamy do czynienia "tylko" z jednym uśrednieniem
• przez zastosowanie średniej z siedmiu dni opóźnienie w stosunku do ceny jest bardzo niewielkie
• mając niewielkie opóźnienie w stosunku do ceny nie dajemy łapać się na wszystkie {także fałszywe} wybicia z konsolidacji
• przy rynku niezdecydowanym wskaźnik przebywa pod linią 3%
• możemy stworzyć ranking dla rynków posługując się wartościami RAVI jako odnośnikiem tzn. jeżeli wskaźnik często przebywa ponad 30 w kolejnych trendach to określony rynek ma większą tendencję to stworzenia ostrego trendu niż inny walor o średniej np. 20.

 Reasumując:

Zastosowanie wskaźnika jest bardzo podobne lub wprost takie samo jak ADX. Mamy do czynienia z wartością przy której występuje silny trend, Rosnąca wartość RAVI świadczy o tym, że trend się rozwija, opadająca, że trend zwalnia. To także jest tożsame z ADX. Wskaźnik nie ukazuje trendu lecz jego siłę, czyli kierunek musimy oznaczyć za pomocą innych skwantyfikowanych danych. Identycznie jak u Wildera. Po prawej stronie przedstawiam wykres porównawczy stosując bezskalowość dla wartości wskaźnika Wildera. Pozwala to porównać jak wskazują trendy te dwa wskaźniki. W zaznaczonym kwadracie widoczna jest różnica w określeniu dynamiki trendu. Ostrzejszym trendem spadkowym był drugi z trendów. I tak nam ukazuje rynek RAVI a nie ADX.

 Brakuje nam trochę linii DI ? Na to też Chande znalazł radę...ale o tym już w kolejnym wpisie.

Literatura:

Thushar S. Chande Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System, 2nd Edition  

Komentarze  

 

# Snake 2009-04-30 11:14

Temat dla mnie fascynujący, niestety obowiązki nie pozwalają na eseistykę z mojej strony. Krótkiego komentarza jednak dokonać muszę:
1. Świetny wpis (poprzedni też - gratuluję).
2. Chande nie dokonał żadnej rewolucji (ani tu, ani nigdzie indziej) - nie lepiej po prostu zrobić moduł z PriceOscillator ???
3. Dlaczego: Główna różnica pomiędzy RAVI a ADX jest taka, że ADX uwzględnia zmienność (jest względny w odniesieniu do wielkości zmian), a RAVI podaje wartości bezwzględne, odnosząc pomiar zawsze do dłuższej średniej . PriceOscillator mierzy dokładnie to samo i w taki sam sposób, ale różnicę odnosi do średniej krótkiej, bliższej aktualnemu kursowi, co powoduje automatycznie lepsze dostosowanie się do wielkości ostatnich zmian. Sugeruję porównanie RAVI i modułu z PO.
4. Według mnie jedyną "rewolucją" Chande'a jest fakt, iż "odkrył" on, że wiele wartości można przedstawić jako bezwzględne - na tej zasadzie można bardzo łatwo tworzyć mierniki siły trendu nie tylko z PO, ale także z RSI, a i choćby z TRIXa, którym zajmowałem się wcześniej.
5. U Wildera najważniejsze są - wbrew pozorom - właśnie linie DI. ADX liczony z ATR-em czy też bez niego będzie dokładnie taki sam (tu względność zależy od porównania wielkości zmian pozytywnych i negatywnych). Natomiast ATR liczony na początku DMI pozwala nam właśnie określić wzajemne położenie linii DI i ADX.
6. Chociaż i tak przyznaję Ci rację: RAVI jest o wiele lepszym miernikiem siły trendu niż ADX. ADX wskazuje "kierunek rozwoju" trendu (w sensie: umacnianie się trendu czy też jego zanikanie), a RAVI bardzo ładnie podaje jego bezwzględną wartość. Wspaniałe przy analizie porównawczej.
7. Jednak dzieje się tak nie z powodu takiego czy innego wzorka, a tego o czym trąbię od dawna: trzeba znać różnicę pomiędzy SMA a EMA. RAVI bazuje na SMA, a ADX na EMA - stąd i analiza wskazań odmienna.

pozdrawiam

Odpowiedz

 

 

# Snake 2009-04-30 11:22

ps. a można do tego dodać choćby jeszcze moduł z TrendDeviation - to już jest dokładnie to samo, tyle że średnia krótka wynosi 1, czyli sam aktualny kurs; oczywiście nie musi wynosić jeden, nawet nie powinno, ale zasada po prostu identyczna...

Odpowiedz

 

 

# rider 2009-05-07 00:25

Dapi, dlaczego podany kod RAVI nie działa w amibrokerze?

Odpowiedz

 

 

# Dapi 2009-05-07 14:50

Nie jest to kod Amibrokera tylko opis.
Podstaw za MA7 odpowiednio MA (C,7) itd;

Odpowiedz

 

 

# rider 2009-05-11 00:19

Dapi, pozmieniałem ten kod tak jak poradziłeś, formuła jest teraz OK, jednak nie ma żadnej linii :sad:

Odpowiedz

 

 

# Dapi 2009-05-11 19:53

Plot( RAVI, "RAVI" , colorOrange, styleThick);

Odpowiedz

 

 

# mike_05 2009-05-12 02:24

Bardzo ciekawe.
Trochę poeksperymentowałem z RAVIm i coś zapodam później. Wyszedł mi....
"sygnał końca bessy ! :-)
Mam na razie dwie wersje różnych transformacji i nieoczekiwanego połączenia ze znanym powszechnie oscylatorem. Na razie oczy sie zamykają i idę spać.

Odpowiedz

 

 

# rider 2009-05-12 15:44

Dzięki Dapi, teraz linia jest :-) tyle, że ma wartości bardzo różne, na różnych spółkach, nawet do 1000 i więcej. Znów proszę o pomoc :-)

Odpowiedz

 

 

# Dapi 2009-05-13 21:48

W dziale Download do pobrania formuła

Odpowiedz

 

 

# mike_05 2009-05-12 22:44

echarts.eu/p/wil2.png

nie wiem czy obrazek przyjmie sie w komentach wiec daje tylko linka

Tu jest to, co w nocy stworzyłem-->> forum.iflex.pl/viewforum.php?f=26

komentarze mile widziane

Odpowiedz

 

 

# chicony 2010-07-10 13:59

Czy interpretacja RAVI jest taka 3.5610.To znaczy 56% siedmiodniowej jest nad 10% sześćdziesięcio pięciowej to wzrostowo?Ajak by było ,że siedmio dniowa to 90% a ta dłuższa to 10% to by znaczyło,że siedmiodniowa zbliżyła się blisko tej dłuższej i będzie zwrot?

Odpowiedz

 

 

# DarkestLie 2010-07-19 16:43

Interpretacja RAVI jest taka 3.5610 - tzn ze szybsza srednia jest powyzej/ponizej wolniejszej o 3.6510%.. tyle i tylko tyle

Odpowiedz

 

 

# Dapi 2010-07-19 18:48

No nie mam kompletnie czasu
A temat jest warty rozwinięcia np. poprzez "mieszankę" z procentowym ATR-em...
może po wakacjach jak się uda "odsłonić" nowa stronę...

Odpowiedz

 

Odśwież komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.

Dodaj komentarz

Użytkownicy posiadający konto na stronie atinwestor.pl pozbawieni są uciążliwości podawania kodu weryfikacyjnego. Próba podania nazwy użytkownika będącego w bazie danych użytkowników zarejestrowanych przez gościa uniemożliwi publikację komentarza.
Użytkownicy zalogowani mają możliwość włączenia opcji powiadamiania o komentarzach oraz edycji komentarza.

Imię (obowiązkowe)

E-Mail (obowiązkowe)

Strona internetowa

Odśwież

Wyślij

Skasuj

JComments