Oscylatory nie lubią Murphego cz.1

Wpisany przez Dapi wtorek, 07 kwietnia 2009 01:00

Analiza techniczna

Jednym z problemów, który już wcześniej starałem się naświetlić, oscylatorów wszelkiej "maści" jest ich stacjonarność w przyjętych poziomach wyprzedania i wykupienia. Jeżeli bierzemy pod uwagę konstrukcję to wzór pozwala ją błyskawicznie prześwietlić, natomiast okres obliczania, strefy wykupienia i wyprzedania są danymi, które są stacjonarne. Danymi, które musimy założyć czy to na podstawie "przyjętych" przez analityków wartości, czy też założeń twórcy określonego wskaźnika.

Problemem jest to, że rynek stacjonarnym nie jest. Zupełnie inne wartości poszczególnych stref stanowią dla rynku wartości ekstremalne oscylatora w przypadku bessy, a inne w przypadku hossy. Pomysły na zmianę okresu wyliczenia {w tym przypadku ekstremów cenowych} przedstawiłem tutaj w przypadku opisu systemu DBS. Pewne modyfikacje zastosował także Kaufman - co też juz pokrótce naświetliłem tutaj.

 Jedną z prostszych metod umożliwiających w sposób bezpośredni zastosowanie statystki do zmiennego określania poziomów wyprzedania i wykupienia jest Percentyl. Funkcja ta w sposób automatyczny wskazuje nam określone skupienia zbiorowości. W skrócie jeżeli wyznaczę Percentyl 95 będzie to oznaczało, że 5% wartości znajdowało się we wskazanym obszarze czyli w tym przypadku, miało wartość większą lub równą. W przypadku Percentyla 5 - 5% wartości było w obszarze mniejszym lub równym. Jak napisałem niezrozumiale to odsyłam do pełnej definicji.Jest to intuicyjny sposób wyznaczony przez statystykę do określania właśnie skrajnych wartości w tym przypadku wskaźników oscylujących wokół określonej wartości.

W przypadku oscylatorów tak skonstruowaną zabawę rozpoczął David Stendhal z RINA Research. Nazwane jest to strefami dynamicznymi {dynamic zones}. Po lewej stronie przedstawiam wykres RSI wraz z wyznaczonymi dynamicznie poziomami wykupienia i wyprzedania. Okres wyliczenia stref w pierwszym przypadku to trzykrotność okresu wyliczenia RSI, w drugim percentyl wyliczany jest na podstawie wartości wskazań RSI ze 100 dni. Oczywiście wartości skrajnych czyli przedstawionego wyżej percetyla 95 i 5. Krótszy okres można wykorzystać do szybszych ruchów a dłuższy do wolniejszych.

 

Oczywiście zastosowany sposób działa także dla Stochatica, CCI czy MACD. Może także stanowić filtr dla systemu np. określający wartość czy tez wolumen obrotu.

Nic na wiarę - test porównawczy ze "zwykłym RSI" w następnym wpisie z tego cyklu.

 

Literatura:

Mark Etzkorn Oscylatory

« poprzednia		następna »