Sześć razy na siedem lat...

Wpisany przez Dapi poniedziałek, 01 czerwca 2009 17:28

Analiza rynku

Dzisiaj dla indeksu WIG mieliśmy do czynienia z rzadko spotykaną sytuacją. Dla okresu od 2001 roku do dzisiaj, luka wzrostowa takiej wielkości, wraz z towarzyszącą jej zmianą dzienną, wystąpiła tylko 6 razy. Charakterystyczne jest to, że wszystkie te przypadki znalazły się w objęciach teraźniejszej bessy tj. lat 2007-2009. Czy jeszcze bessy ? Wg. standardów wzrostu od ostatniego minimum- już chyba nie...

 W dniu dzisiejszym mieliśmy do czynienia z luka wielkości 2% i dzienną zmianą indeksu prawie 5%. Postanowiłem sprawdzić kiedy wcześniej podobna sytuacja wystąpiła. Do testu przyjąłem lukę o wielkości większej niż 1.9% oraz wzrost wartości indeksu o więcej niż 4%

Poniżej przedstawiam tabelę z wszystkimi przypadkami wraz z zmianami procentowymi wartości indeksu, które wystąpiły w dniach kolejnych. Po prawej stronie - wykres indeksu WIG z zaznaczonymi dniami odpowiadającymi testowanym warunkom.

Date/Time luka zmiana O-C day day after 5 day change 10 day change 2008-01-24 2.7 4.18 1.4 0.6 1.0 0.0 2008-09-19 2.6 4.87 2.2 -0.2 0.3 -4.0 2008-10-29 3.5 6.27 2.6 2.0 5.7 -2.9 2009-01-05 2.7 4.05 1.3 2.1 -3.4 -10.1 2009-04-02 2.7 5.97 3.1 2.2 9.5 4.3 2009-06-01 2.0 4.98 2.8

Kierując się poprzednim przypadkiem wystąpienia dwóch tego typu charakterystycznych formacji - niestety nie wróży to nic dobrego. Ale dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej...

Legenda: Definicja luki użyta w teście to różnica pomiędzy dzisiejszym Open a wczorajszym Close.

A co na WIG20 ?