Luki wzrostowe w bessie dla WIG20

Wpisany przez Dapi piątek, 03 kwietnia 2009 01:00

Analiza rynku

W dniu wczorajszym mieliśmy do czynienia z luką wzrostową o wartości 3.3% na indeksie WIG20. Luki o takiej wartości nie są rzeczą powszechną, patrząc na wartości notowań historycznych indeksu. Poniżej przyjrzę się przypadkom gdy powstawały luki wzrostowe o wartości większej niż 3.2% na indeksie dużych spółek. Wpis stanowi kontynuację poprzedniego wpisu nt. luk spadkowych.

Jak słusznie czytelnik zauważył mieliśmy do czynienia z taką sytuacją 30 marca. W ostatnim czasie, mimo

swojej rzadkości występowania, jeżeli spojrzymy na wykres historyczny indeksu WIG20, jest to nowa "plaga" naszej giełdy. O tyle charakterystyczne, że taki stan rynku z jakim mamy do czynienia {duże zagęszczenie luk i świeczek o dużych polach} często charakteryzuje dołki na indeksach. Duża zmienność, duże luki w obydwie strony wywołują emocje, które wprowadzają na giełdę kolejnych śmiałków pragnących wejść do tego "pociągu w górę" jak najwcześniej, aby za jakiś czas pochwalić się jak nisko zakupiło się określony walor. Zwroty powodują kolejne negatywne emocje {przecież jest bessa} co tylko zwiększa zamieszanie. Przypomnę tylko, że w tym całym "biznesie" liczy się ile się zarobi a nie jak nisko kupi...co mimo wszystko nie jest takie jednoznaczne. Nie zapominajmy więc, że liczy się portfel a nie trafność...to nie ten konkurs. Po prawej stronie wykres WIG20 z zaznaczonymi lukami. Jak widzimy dołek bessy związanej z IT też charakteryzował się występowaniem dużych luk. Dołek poprzedniej bessy był jednak od takich wyczynów wolny {luki pow. 3.2%}.

Statystyka WIG20 - luki wzrostowe

Date/Time luka O-C day day after 2008-03-25 4.0 0.0 0.2 2008-09-19 3.3 2.2 -0.1 2008-10-14 5.7 -1.6 -6.3 2008-10-28 3.9 -0.4 7.7 2008-10-29 4.4 3.1 2.6 2008-10-30 3.3 -0.7 1.7 2008-11-14 3.7 -2.1 -1.9 2008-12-08 4.3 0.4 1.9 2009-01-05 3.4 1.4 2.3 2009-02-23 3.3 -4.6 -0.3 2009-04-02 3.3 3.4 ????

W tabeli kolejno w kolumnach: wielkość luki, wzrost lub spadek od Open do Close po luce oraz zmiana indeksu w kolejnym dniu. Badana statystyka dotyczy okresu ostatniej bessy na indeksie WIG20 czyli od 10.2007- do dzisiaj. Dołek na koniec października obfitował w takie wydarzenia co zakończyło się w dłuższym okresie konsolidacją indeksu na określonych poziomach, przed kolejnym wybiciem w dół. Reszta danym sprawia wrażenie losowości.

 

« poprzednia		następna »