W tabeli przedstawiam dni w których wystąpiła luka większa niż 2.3%, zmianę w tym dniu {wzrost lub spadek po luce} oraz zmianę indeksu w dniu następnym. Okres statystyki to ostatnia bessa czyli WIG20 od 2007-10-01 do wczoraj.

Analizując przedstawione dane widać, że na 19 takich dni w 11 przypadkach wartość indeksu wzrosła po luce spadkowej. Wzrost taki występuje więc w ok. 58%przypadków.

Tylko w  7 przypadkach na 18 w dniu następnym indeks pogłębił spadek {ok. 39%}, choć biorąc pod uwagę 2009 rok wszystkie takie dni zakończyły się spadkiem.

Obserwuję dwa przypadki kontynuacji spadków tzn. gdy po luce dzień zakończył się spadkiem to następny dzień też był spadkowy. W przypadku kontynuacji wzrostu jest to 6 przypadków.

Z powyższych danych wynik, iż najbardziej prawdopodobnym ruchem indeksu w dniu następnym był ruch przeciwny do kierunku w dzień wystąpienia luki.{10 na 18).

Średni wzrost {jeżeli nastąpił} w dniu luki to  3.26%, średni spadek 2.1%.

Średni wzrost w dniu następnym po luce, gdy rynek tworząc lukę dalej spadał {tak jak w dniu wczorajszym} to  2,06%.

Reasumując, można wysnuć wniosek, na podstawie przedstawionych danych, że najbardziej prawdopodobny przebieg dnia dzisiejszego to wzrost  dla indeksu WIG20. Wzrost którego średnia to ok. 2%.